Коэффициент корреляции

Коэффициент корреляции между выборочными величинами и определяется в виде:

, , .

Возводя коэффициент корреляции в квадрат, получаем коэффициент детерминации:

.

Поскольку наклон линии регрессии между и равен , то

.

Так как будет общей вариацией зависимой переменной , и, кроме того, есть вариация, объясняемая линейной регрессией по . Коэффициент детерминации представляет ту долю общей вариации зависимой переменной, которую объясняет регрессия. Коэффициент 1- часто называют коэффициентом неопределенности, он представляет ту долю общей вариации зависимой переменной, которую регрессия не объясняет.