Класичні критерії прийняття рішень

Мінімаксний критерій. Правило вибору рішення за мінімаксним критерієм (Мм-критерієм) можна інтерпретувати таким чином: матриця рішень доповнюється ще одним стовпцем з найменших результатів e_ir кожного рядка. Необхідно вибрати ті варіанти, в рядках яких найбільші значення e_ir цього стовпця.

Обрані таким чином варіанти цілком виключають ризик. Це означає, що особа, яка приймає рішення, не може зіштовхнутися з гіршим результатом, ніж той, на який вона орієнтується. Ця властивість дозволяє вважати Мм-критерій одним з фундаментальних.

Застосування Мм-критерію буває виправдано, якщо ситуація, у якій приймається рішення буде така.

1. Про можливості появи зовнішніх станів F_j нічого невідомо;

2. Приходиться враховувати появу різних зовнішніх станів F_j;

3. Рішення реалізується тільки один раз;

4. Необхідно виключити будь-який ризик.

Критерій Байєса – Лапласа. Позначимо через q_i – ймовірність появи зовнішнього стану F_j. Відповідне правило вибору можна інтерпретувати таким чином: матриця розв’язків доповнюється ще одним стовпцем, що містить математичне очікування значень кожного з рядків. Вибираються ті варіанти, у рядках яких найбільше значення e_ir цього стовпця.

При цьому передбачається, що ситуація, у якій приймається рішення, характеризується такими обставинами.

1. Ймовірність появи стану F_j відома і не залежать від часу.

2. Рішення реалізується (теоретично) нескінченно багато разів.

3. Для малого числа реалізацій рішення допускається деякий ризик.

Для досить великої кількості реалізацій середнє значення поступово стабілізується. Тому при повній (нескінченній) реалізації будь-який ризик практично виключений.

Таким чином критерій Байєса-Лапласа (B-L-критерій) більш оптимістичний ніж мінімаксний критерій, однак, він потребує більшої інформативності і досить тривалої реалізації.