 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Проверка качества уравнения
|
|
Для проверки адекватности уравнения необходимо проверить выполнение условий Гаусса-Маркова.
Проверим однородность (гомоскедастичность) остатков с помощью метода Гольдфельда-Квандта (Goldfeld-Quandt).
Основная идея теста Гольдфельда-Квандта состоит в следующем:
- упорядочение n наблюдений по возрастанию фактора;
- исключение из рассмотрения C центральных наблюдений; при этом
, где 
– число оцениваемых параметров, для нашей модели равно 4; - разделение совокупности из (n-C) наблюдений на две группы (соответственно с малыми и большими значениями Х) и определение по каждой группе уравнений регрессии;
- определение остаточной суммы квадратов для первой (S1) и второй (S2) групп и их отношения F=S1/S2 , если S1>S2 или
F= S2/ S1 , если S1<S2.
Рис. 8. Фрагмент отчёта MS Excel “Регрессия”. Начало
Рис. 9. Фрагмент отчёта MS Excel “Регрессия”. Окончание
При выполнении нулевой гипотезы о гомоскедастичности отношение F будет удовлетворять F -критерию со степенями свободы 
для каждой остаточной суммы квадратов.
Эту операцию необходимо проверить по каждому из факторов. Выполним это для фактора 
. Для этого скопируем на другой лист данные, содержащие факторы, входящие в уравнение и столбец, содержащий остатки, вместе с заголовками столбцов. После этого, упорядочиваем данные по величине . В качестве величины С возьмем 35 (приблизительно 30% от общего числа наблюдений), т.е. исключим 35 центральных наблюдений (рис.10). Далее первые 
= 40 остатков считаем первой выборкой (диапазон F2:F41), последние 
= 40 остатков (диапазон F76:F115), считаем второй выборкой.
Для проверки однородности остатков воспользуемся критерием Фишера для проверки равенства дисперсий рис. 11. Результаты приведены на рис. 12. Поскольку наблюдаемое F (1,32) меньше F критического (1,70), то гипотеза о равенстве дисперсий подтверждается, таким образом, однородность остатков (гомоске-дастичности) по фактору 
наблюдается.
Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 280 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
