Задание 3.5

Рассмотрим частный случай гетероскедастичной модели однофакторной регрессии

y_t = a ₀+ a ₁ х_t + e_t (t =1,..., Т),

для которого выполняется условие (t =1,..., Т). Имеются следующие фактические данные:

Требуется:

1. Определить вектор оценок параметров регрессии a с помощью классического МНК.

2. Определить вектор оценок параметров регрессии a _A с помощью обобщенного МНК.

3. Определить потерю эффективности, которая возникает из-за применения классического МНК вместо обобщенного.

4. Определить оценку ковариационной матрицы вектора оценок и сравните ее с Соv(a).