Квантили случайных величин

Пусть непрерывная случайная величина имеет функцию распределения , плотность распределения – и пусть задано число .

Определение. Квантилью уровня случайной величины называется такое число , что .

Рис. 4

Обозначим через квантиль уровня случайной величины ;

через – квантиль уровня распределения Пирсона с степенями свободы, – квантиль уровня распределения Стьюдента с степенями свободы.