Временные ряды в эконометрических исследованиях

Модели, построенные по данным, характеризующим объект за ряд последовательных моментов (периодов), называются моделями временных рядов.

Временной ряд – это совокупность значений какого либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов.

Каждый уровень временного ряда формируется под воздействием трех компонент:

· трендовой компоненты, характеризующей основную тенденцию уровней ряда (Т);

· циклической компоненты, характеризующей циклические или периодические колебания изучаемого явления. Различают коньюктурную компоненту (К), связанную с большими экономическими циклами и сезонную компоненту (S), связанную с внутригодовыми колебаниями ряда;

· случайной компоненты, которая является результатом воздействия множества случайных факторов (Е).

Модели, в которых временной ряд представлен как сумма перечисленных компонент, - аддитивные модели, как произведение – мультипликативные модели временного ряда.

Аддитивная модель имеет вид:

; (3.1)

мультипликативная модель: . (3.2)

Аддитивную модель применяют, когда амплитуда сезонных колебаний со временем не меняется. Если амплитуда сезонных колебаний со временем возрастает или уменьшается, то применяют мультипликативную модель.