Учет случайности характера взаимодействия переменных в экономических объектах. Общий вид эконометрической модели

Общий вид эконометрической модели имеет вид:

где U – вектор-столбец случайных возмущений модели

Случайные возмущения сохраняются в приведенной форме модели. Их вычисление производится по формуле:

V = A^-1U

Для учета случайного характера экономических процессов, модель записывают в виде:

Y = f(X) + ε (2.8)

где: Y – эндогенная переменная;

X – вектор предопределенных переменных

f(X) – детерминированная математическая функция, определяющая закономерность между эндогенной и предопределенными переменными

ε – случайная величина, учитывающая влияние неучтенных факторов и индивидуальные особенности конкретного объекта

Функцию f(X) называют уравнением регрессии.

Элементы вектора Х называют регрессорами

ε – случайное возмущение или центрированный остаток

Будем полагать, что среднее значение ε=0,

дисперсия ε постоянна во всем диапазоне изменения регрессоров

В этом случае f(X) функция изменения среднего значения Y

Замечание. Необходимость учета в моделях влияние случайных возмущений является четвертым принципом спецификации эконометрических моделей