Формы эконометрических моделей. Переход от структурной к приведенной форме модели

Определение. Уравнение модели имеет структурную форму, если оно содержит более одной эндогенной переменной

Определение. Уравнение модели имеет приведенную форму, если оно содержит только одну эндогенную переменную

Форма модели в виде системы нескольких уравнений считается структурной, если хотя бы одно из уравнений представлено в структурном виде

На этапе спецификации модели из нескольких уравнений, как правило, имеют структурную форму

Модели в виде изолированного уравнения всегда имеет приведенную форму

Замечание. Структурная и приведенная формы модели это две различные формы записи одной модели

Замечание. Следует иметь в виду, что переход от структурной формы модели к приведенной возможен всегда и однозначно. Обратное не верно!

Конкурентный рынок товара

(1)

Y^d – уровень спроса, Y^s – уровень предложения, p – равновесная цена.

Из теории известно, что все переменные объекта изменяются со временем. Этот факт должен быть отражен в моделях. Для этого каждой переменной, которая изменяется со временем добавляется индекс “t”.

(2)

В данной модели переменная p_t-1 значение цены на продукцию в предыдущий период времени («паутинная модель конкурентного рынка»).

В модели (2) второе уравнение получило приведенную форму на этапе спецификации. Для полного преобразование модели (2) к приведенной форме достаточно найти выражения для p_t и Y^d_t:

Пример. Записать модель конкурентного рынка (2.2) в приведенной форме

(2.2)

1. Выписываем необходимые вектора и матрицы для модели (2.2)

2. Вычисляем матрицу М

Для этого находится обратная матрица А^-1

Тогда матрица М есть:

3. Приведенная форма модели принимает вид: