![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
показательное распределение;
С)Это такой процесс восстановления, у которого длительность цикла T имеет
нормальное распределение;
13.Какие характеристики пуассоновского процесса верны?
A)Среднее число восстановлений ;
B)Дисперсия числа восстановлений ;
C)Вероятность ;
14.Какой процесс называется альтернирующим?
A)Это процесс восстановления, у которого длительность цикла , где T1,T2 – независимые случайные величины - фазы цикла восстановления;
B)Это процесс с двумя последовательно проходимыми состояниями с временами пребывания T1,T2 соответственно;
C)Это процесс восстановления, у которого после наработки на отказ T1, следует восстановление в течение времени T2. T1,T2 – независимые случайные величины;
D)Это полумарковский процесс с двумя состояниями;
15.Как определяются стационарные вероятности состояний альтернирующего процесса, если T1,T2 – времена пребывания в этих состояниях?
A) ,
; B)
,
;
C) ;
16.Что необходимо для задания полумарковского процесса?
A)Состояния ;
B)Плотности времен пребывания в состояниях ;
C)Матрица вероятностей переходов ;
D)Матрица интенсивностей переходов ;
E)Средние времена пребывания в состояниях ;
17.Что необходимо для задания марковского процесса с конечным числом состояний?
A, C, E ИЛИ A, D
A)Состояния ;
B)Плотности времен пребывания в состояниях ;
C)Матрица вероятностей переходов ;
D)Матрица интенсивностей переходов ;
E)Средние времена пребывания в состояниях ;
18.Как выглядит система дифференциальных уравнений Колмогорова для определения вероятностей состояний марковского процесса c N состояниями?
A)
B)
C)
19.Какими свойствами должна обладать матрица вероятностей переходов полумарковского процесса c N cсостояниями?
A) ; B)
; C)
;
20.Какими свойствами должна обладать матрица интенсивностей переходов марковского процесса c N cсостояниями?
A) ; B)
; C)
;
D) ; E)
;
21.Какая связь между матрицей переходов и матрицей интенсивностей переходов
марковского процесса с N состояниями со средними временами пребывания
?
A) ; B)
;
C) ;
22.Какое свойство случайного процесса называется марковским?
A)Свойство отсутствия последействия;
B)Свойство отсутствия памяти;
C)Состояние процесса в следующий момент зависит от его состояния в текущий момент и всей предыстории;
D)Эволюция процесса не зависит от предыстории;
E)Последующие состояния процесса определяются только состоянием его в текущий момент;
23.Какие моменты полумарковского процесса обладают марковским свойством?
A)Моменты входа в состояния;
B)Все моменты времени;
C)Моменты, соответсвующие математическим ожиданиям времен пребывания в состояниях;
24.Как можно определить стационарные вероятности состояний марковского процесса с N состояниями и матрицей интенсивностей переходов ?
A) Путем решения системы уравнений
;
Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 324 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!