B)Это такой процесс восстановления, у которого длительность цикла T имеет

показательное распределение;

С)Это такой процесс восстановления, у которого длительность цикла T имеет

нормальное распределение;

13.Какие характеристики пуассоновского процесса верны?

A)Среднее число восстановлений ;

B)Дисперсия числа восстановлений ;

C)Вероятность ;

14.Какой процесс называется альтернирующим?

A)Это процесс восстановления, у которого длительность цикла , где T_1,T₂ – независимые случайные величины - фазы цикла восстановления;

B)Это процесс с двумя последовательно проходимыми состояниями с временами пребывания T_1,T₂ соответственно;

C)Это процесс восстановления, у которого после наработки на отказ T₁, следует восстановление в течение времени T₂. T_1,T₂ – независимые случайные величины;

D)Это полумарковский процесс с двумя состояниями;

15.Как определяются стационарные вероятности состояний альтернирующего процесса, если T₁,T₂ – времена пребывания в этих состояниях?

A) , ; B) , ;

C) ;

16.Что необходимо для задания полумарковского процесса?

A)Состояния ;

B)Плотности времен пребывания в состояниях ;

C)Матрица вероятностей переходов ;

D)Матрица интенсивностей переходов ;

E)Средние времена пребывания в состояниях ;

17.Что необходимо для задания марковского процесса с конечным числом состояний?

A, C, E ИЛИ A, D

A)Состояния ;

B)Плотности времен пребывания в состояниях ;

C)Матрица вероятностей переходов ;

D)Матрица интенсивностей переходов ;

E)Средние времена пребывания в состояниях ;

18.Как выглядит система дифференциальных уравнений Колмогорова для определения вероятностей состояний марковского процесса c N состояниями?

A)

B)

C)

19.Какими свойствами должна обладать матрица вероятностей переходов полумарковского процесса c N cсостояниями?

A) ; B) ; C) ;

20.Какими свойствами должна обладать матрица интенсивностей переходов марковского процесса c N cсостояниями?

A) ; B) ; C) ;

D) ; E) ;

21.Какая связь между матрицей переходов и матрицей интенсивностей переходов марковского процесса с N состояниями со средними временами пребывания ?

A) ; B) ;

C) ;

22.Какое свойство случайного процесса называется марковским?

A)Свойство отсутствия последействия;

B)Свойство отсутствия памяти;

C)Состояние процесса в следующий момент зависит от его состояния в текущий момент и всей предыстории;

D)Эволюция процесса не зависит от предыстории;

E)Последующие состояния процесса определяются только состоянием его в текущий момент;

23.Какие моменты полумарковского процесса обладают марковским свойством?

A)Моменты входа в состояния;

B)Все моменты времени;

C)Моменты, соответсвующие математическим ожиданиям времен пребывания в состояниях;

24.Как можно определить стационарные вероятности состояний марковского процесса с N состояниями и матрицей интенсивностей переходов ?

A) Путем решения системы уравнений

;