Дифференцирования. Итак, при уменьшении шага h погрешность аппроксимации (то есть погрешность метода) уменьшается

Итак, при уменьшении шага h погрешность аппроксимации (то есть погрешность метода) уменьшается. Но погрешность решения включает в себя не только погрешность метода, но и погрешность исходных данных, и вычислительную погрешность (см. п.1.1).

Численное дифференцирование относится к таким задачам, в которых погрешность, возникающая при вычислении разностных отношений, может неограниченно возрастать при стремлении шага сетки h к нулю. Поэтому операцию вычисления разностных отношений называют некорректной.

Рассмотрим причину некорректности на примере вычисления разностного отношения

y¢_i » (y_i–y_{i –1}) /h,

представляющего собой формулу левых разностей. Погрешность аппроксимации первой производной составляет

R = M ₂ h/ 2,

то есть прямо пропорциональна шагу в первой степени.

С другой стороны, значения функций y_i и y_{i– 1} вычисляются, вообще говоря, с некоторой погрешностью, то есть

.

Поэтому реально мы найдем

.

Пусть | e_i | £ e; | e_{i– 1}| £ e, где e – верхняя грань погрешностей. Тогда получается, что абсолютную погрешность производной y¢_i можно оценить по формуле

a = 2 e /h.

Итак, если перейти к обозначениям п.1.1, то R º e ₂, а a º e ₃. Следовательно, при h® 0 погрешность метода e ₂®0, а вычислительная погрешность e ₃ ® ¥ (см. рис.3.1).

Рис.3.1 – Ошибка численного дифференцирования

Суммарная же погрешность e_S = M ₂ h/ 2 + 2 e /h (пунктирная линия) может убывать при уменьшении шага лишь до некоторого предельного значения h_опт.

Таким образом, если нет возможности менять величину e, то вычисления производной надо проводить не с произвольным шагом h, а с шагом, удовлетворяющим условию

h» h_опт, где h_опт =2 .

Отметим, что при вычислении производных более высокого порядка, когда в знаменатель входит h^k (k> 1 ), влияние погрешности в определении y_i сказывается еще больше.

3.5 ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ