Методы разработки и принятия УР в условиях неопределённости и риска

Условия неопределённости – неполнота и неточность информации об условиях реализации проекта, учитывается возможное распределение значений факторов и параметров, определяющих развитие ситуации (нестабильность закон –ва, условий инвестир-я, условий внешнеэк деят-ти, полит. ситуации, рыночной коньюктуры, климат …). Лучше привлеч специалистов в данной области.

виды неопределенности:

1.нестабильностью экономического законодательства;

2.текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;

3.неопределенность условий внешнеэкономической деятельности;

4. политической ситуации и перспектив социально-экономических изменений в стране или регионе;

6. отсутствие сведений о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;

6.неопределенность динамики рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и др.;

7.неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий;

8.неопределенность, связанная с отсутствием информации о надежности производственно-технологического оборудова­ния и уровне квалификации производственного персонала (частоте аварий и отказов оборудования, нормативном уровне производственного брака);

9.неопределенность целей, интересов и поведения участников реализации проекта;

10.неопределенность, вызванная отсутствием информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).

Риск – это величина, характеризующая вероятность возникновения того или иного уровня убытков по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Условия риска: производственный–возможное снижение объёмов пр-ва, износа осн. производств.фондов, рост затрат; коммерческий – возникает в процессе реализации товаров, финансовый – отношения фирм с банками; катастрофический – такое снижение выручки, что приводит к банкротству. Сумма вероятностей всех альтернатив должна равняться единице

Виды рисков:

1)Валютный риск –изменением курса иностранной валюты

2) Деловой риск –неопределенность в отношении объема инвестиций, денежных потоков

3) Риск заразиться – риск того, что проблемы дочерних или ассоциированных компаний перекинутся на материнскую компанию.

4) Инвентарный риск – риск обесценивания товарных на устаревшие образцы.

5)Инвестиционный риск – риск обесценивания капиталовложений в результате действий органов государственной власти и управления.

6)Инфляционный риск –риск обесценивания активов или доходов в результате роста цен.

7)Курсовой риск –риск, возникающий из-за колебания рыночной стоимости валют.

8)Риск морального износа –утрата своей потребительной стоимости до того, как он выработает свой ресурс или придет в негодность в результате физического износа. 9)Некоммерческий риск – риск, которому подвергаются капиталовложения в связи с наносящими им ущерб решениями государственных органов власти, а также политическими и военными событиями.

10)Нормальный риск –полезные результаты не могли быть достигнуты при помощи обычных средств и что были приняты все доступные меры для предотвращения ущерба.

11)Риск потребителя – вероятность приемки партии продукции, доля дефектных изделий в которой имеет значение, устанавливаемое планом выборочного контроля как неприемлемое.

12)Предпринимательский риск – опасность возникновения не предусмотренных проектным замыслом материальных и финансовых потерь, убытков в ходе проведения предпринимательской деятельности, осуществления сделок. Страновой риск – риск, связанный с инвестициями в данной стране и одинаковый для всех компаний (например инфляционный риск, риск возникновения социальной нестабильности).

13)Товарный риск – риск приобретения товара низкого качества

14)Хозяйственный риск – риск в коммерческой, производственной деятельности из-за недостатка информации, которая не гарантирует в таких условиях полного и однозначного достижения положительного результата; неотъемлемый компонент рыночной экономики.

Обобщая различные виды рисков, их можно сгруппировать:

по признаку происхождения: на чистые и спекулятивные виды,

по структурному признаку – на имущественные, торговые, производственные и финансовые.

по объективности происхождения – на вынужденные и не вынужденные риски.

Анализ видов и групп рисков приводит к одному выводу: риском можно и нужно управлять. Управление риском – это и правильное прогнозирование наступления рискового события, и решение идти на рискованные действия или нет, и способность принимать соответствующие меры для снижения степени риска. При этом под степенью риска принято понимать размер наиболее вероятного экономического ущерба, который может понести фирма (организация, учреждение) в результате тех или иных действий, осуществляемых в соответствии с принятым управленческим решением.

Уменьшение рисков достигается за счет использования различных методов анализа и мониторинга рисков, их хеджирования и страхования.

Метод проверки устойчивости предполагает разработку сценариев для различных вариантов развития управленческой ситуации. По каждому сценарию выполняется оценка показателей доходности, потерь (убытков) и эффективности.

Проект относится к устойчивым и эффективным в том случае, когда соблюдаются интересы всех участников, а неблагоприятные последствия компенсируются за счет имеющихся запасов или покрываются страховыми выплатами. Предельным значением проекта считается то значение, при котором чистая прибыль приобретает нулевое значение. Одним из методов расчета предельного значения проекта является определение точки безубыточности:

Т = ∑Зс/ Ц– Зv, где Тб – точка безубыточности; Зс – постоянные затраты;

Зv – переменные затраты; Ц – цена единицы продукции.

Метод корректировки параметров проекта и экономических нормативов основан на замене их проектных значений и экономических нормативов на ожидаемые.

Метод формализованного описания ситуации неопределенности является наиболее точным из рассматриваемых методов.

Наиболее эффективными оказываются те УР, которые разрабатывались на основе вероятностного подхода к определению риска и выбору решения.

Вероятностный подход может быть реализован в рамках статистического и экспертного методов оценки рисков. В первом случае вероятностный подход основывается на наличии информации о повторяющихся ситуациях принятия решений и наличии статистических данных о их развитии и результатах. Во втором случае аналогичной обработке подвергаются экспертные оценки возможного развития ситуации, полученные в результате опроса экспертной группы.

Суть - в изучении статистики результатов, имевших место в аналогичных ситуациях, или предположений группы экспертов о возможных результатах оцениваемой управленческой ситуации.

Основными инструментами вероятностного подхода являются вариация, дисперсия и среднее квадратическое отклонение.

Вариация – это изменение (колеблемость) количественных значений показателей одного объекта при рассмотрении различных вариантов реализации проекта. Одной из характеристик вариации признака является дисперсия, т.е. мера отклонения фактического значения признака от его среднего значения. При этом, среднее значение следует рассчитывать как сумму произведений фактических значений исследуемого признака на вероятность их появления (2).

Р=Хср/Хфактич х 100%

где Xср. – среднее значение исследуемого признака;

Xi– фактические значения признака;

Pi– вероятность соответствующего фактического значения признака.

Принципы выбора наилучшего решения в ситуациях риска.

Рассмотренный выше материал позволяет сформулировать некоторые принципы выбора управленческих решений в ситуациях риска. К ним следует отнести:

отказ от спонтанного принятия решений;

соответствие допустимому уровню риска;

достаточность информационного обеспечения управленческого решения;

обеспечение сопоставимости показателей оцениваемых управленческих решений;

выделение приоритетных критериев оценки различных проектов;

обеспечение сбалансированности реализуемых предприятием (организацией) проектов по жизненным циклам и доходности;

обеспечение взаимосвязи принимаемого решения с реализуемыми на предприятии проектами.