Распределения

В предыдущих разделах мы описывали свойства случайных величин и их распределений в общих чертах. Ниже описаны несколько конкретных распределений, весьма важным при моделировании случайных процессов. Описаны также характеристики этих распределений для того, чтобы сориентировать разработчика модели в выборе конкретного типа случайной величины при моделировании некоторого случайного процесса.

Ниже будут использоваться следующие обозначения:

Х — случайная величина;

F(x) — функция плотности вероятности Х;

p(x) — функция вероятности Х;

a — минимальное значение;

b — максимальное значение;

m — мода;

— математическое ожидание

— дисперсия

— среднеквадратичное отклонение;

— параметр функции плотности вероятности;

— параметр функции плотности вероятности.

Для тех функций плотности вероятности, которые нельзя записать с помощью и , приводятся через выражения для и .