Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Для их анализа средних по RSI используются те же методы, что и при анализе средних по графику цены. Преимуществом служит возможность опережения сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами от средних по графику цен.
Индикаторы RSI и Momentum применяются на очень коротких временных промежутках (не более часа). Причина построения таких осцилляторов - устранение случайных колебаний цен, наиболее сильно влияющих на расчет осцилляторов на коротких промежутках времени.
17.5. Осциллятор OSC
Осциллятор OSC - выявляет движения цен с заданным периодом, устраняет все краткосрочные колебания цен и удаляет долгосрочные тенденции.
OSC = SMA (P, m) - SMA (P, n),
где: SMA (P, m), SMA (P, n) - скользящие средние, m < n.
Пример.
Если мы желаем торговать на часовых колебаниях цен, то выбираем в качестве короткого периода один час, а в качестве длинного, например, интервал времени в один день. Вычитая длиннопериодическое среднее, мы теряем информацию о том среднем уровне, который отличал один день от другого. Большие положительные значения индикатора OSC означают завышенные цены по отношению к долгосрочной тенденции, и дают сигнал к покупке. И наоборот, большие отрицательные значения индикатора дают сигнал к продаже.
Классический сигнал: бычье расхождение (медвежье схождение). При этом на явном подтвержденном бычьем тренде пересечение OSC снизу-вверх линии ноля является сигналом на покупку (более ранним сигналом будет разворот индикатора в направлении динамики тренда, находящегося ниже ноля). И, наоборот, для медвежьего рынка. Сигналом против тренда служит разворот индикатора из зон перекупленности и перепроданности.
17.6. Стохастический осциллятор
Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Стохастик (Stochastic) в математике означает процесс бесконечной прогрессии совместно распределенных выбранных случайным образом переменных. Цель стохастика - идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов.
Стохастические линии: %K, %D, %R отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода. Формула расчета параметра %K (быстрая кривая скорости изменения цен) данного индикатора следующая
%K=100(CloseСегодня–Low за период %K)/(High за период %K–Lowза период%K)
где: CloseСегодня - текущая цена закрытия; High за период %K и Lowза период%K - самый высокий и самый низкий уровни цен за определенный период.
Полученные величины (%K и %D) умножаются на 100, чтобы получить их процентное выражение. Это делается для улучшения восприятия шкалы данного индикатора. Линия 100 на графике обозначает центральную ось полосы колебаний, то есть фактически нулевую линию. Если последняя цена закрытия выше, чем цена закрытия 10 дней назад (цены растут), значение скорости изменения превысит 100, а если наоборот –окажется ниже.
Простейшим способом применения осцилляторов является использование нулевой линии в качестве источника сигналов. Когда осциллятор поднимается над нулевой линией, следует открывать длинные позиции, когда опускается ниже ее – короткие.
Правила анализа осцилляторов
Сигнал | Действия трейдера | Подтверждения |
Значения, следующие: - за max осциллятора - за min осциллятора | Предупреждение к сделке Вниз Вверх | не менее двух |
Пересечение с заданной границей значений: - верхней - нижней | Самое время для сделки Продажи Покупки | хотя бы одно |
Пересечение с серединой | Можно опоздать | не менее двух |
Стохастик изменяется в диапазоне от 0 до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени X, а значение 100% наоборот говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия.
Например, для расчета 10-дневной %K следует найти минимальное и максимальное значение цены закрытия за последние 10 дней. Если максимальным значением будет 46, а минимальным 38, диапазон равен 8 пунктам. Текущая цена равна 41. Тогда %K будет равно 0.375. Это означает, что текущая цена закрытия находилась на уровне 37.5% относительно торгового диапазона цен за последние 10 дней. Если текущая цена закрытия была бы равна 42, то стохастик составит 0.50, и текущая цена находилась бы в середине торгового диапазона (50%) за определенный период.
В приведенном выше примере используется %K с однодневным периодом замедления (Slowing Period), то есть фактически без замедления. Если период замедления будет больше 1, то перед расчетом %K значения Close Сегодня, Low и High за период %K будут усреднены за период замедления. Параметр %D (медленная кривая) стохастического индекса представляет скользящую среднюю от %K с длиной периода, определяемой в параметре "%D Periods".
Формула расчета параметра %D (медленная кривая скорости изменения цен) данного индикатора выглядит следующим образом:
%D ={ån(CloseСегодня–Low за период %K)}/{ån(High за период %K–Lowза период%K)}, где: n - период замедления
Особенности анализа стохастиков:
· пересечение %K и %D может являться хорошим сигналом для сделки;
· два подряд разнонаправленных их пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего, причем более сильного, движения цены;
· сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K и %D - 70-80 (30-20), для %R - 90 (10);
· быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх – покупка;
· быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа
· направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда;
· линии разнонаправлены - непонятная ситуация.
Для построения индикатора Stochastic Oscillator используют программу Metastock. Настройка на длину цикла производится изменением длины периодов, используемых для расчета осциллятора. Например, для краткосрочного Стохастика (5-25 дней), используется период замедления 3 дня.
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 269 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!