Прогнозирование рядов динамики(РД) и определение доверительных интервалов прогноза

Экстраполяция -метод прогнозирования, при кот. обнаруженная тенденция переносится в будущее. При этом предполаг-ся, что размер признака, хар-щего явл-ие формир-ся под воздействием мн-ва факторов, причём не представляется возможным выделить порознь их влияний.В связи с этим ход разв-я связыв-ся не с конкретным фактором, а с течением времени.

Экстраполяция возможна если выполн-ся 2 усл-я: 1) разв-е явл-я с достаточным основанием м б охар-но плавной траектории, т.е трендом; 2 ) общие усл-я, определ-щие разв-е явл-я в прошлом, не претерпят существенных измен-й в будущем.

Механически экстраполяция осущ-ся подстановкой соот-щего зн-я t в урав-е, опис-щее тренд.

Т обр, получают точечную оценку прогноза

Поскольку экон. переменные,как правило, непрерывны, то указание только их точечных знач-й лишено содержания. Исходя из этого определяют доверит-ные интервалы прогноза

, где l-период упреждения числа, на кот осущ-ся прогноз; S_p – ср.квадратич. ошибка прогноза;

S_E-cр квадр ошибка модели

t_e-номер прогнозир-го периода

-номер периода, стоящего в середине ряда

n-чис. наблюд. m-чис. параметров