Нормальный закон

Нормальный закон распределения (или распределение Гаусса) задается следующей дифференциальной функцией - параметры.

Рис. 56

= а - , x = а + - точки перегиба. Нормальный закон распределение Непрерывная случайная величина Х называется распределенной по нормальному закону, если ее плотность распределения равн, где m - математическое ожидание случайной величины; σ² - дисперсия случайной величины, характеристика рассеяния значений случайной величины около математического ожидания. Условием возникновения нормального распределения являются формирование признака как суммы большого числа взаимно независимых слагаемых, ни одно из которых не характеризуется исключительно большой по сравнению с другими дисперсиями. Нормальное распределение является предельным, к нему приближаются другие распределения. Математическое ожидание случайной величины Х. распределено по нормальному закону, равно m_x=m, а дисперсия D_x=σ². Вероятность попадания случайной величины Х, распределенной по нормальному закону, в интервале(α, β) выражается формулой где - табулированная функция.