Определение. Вероятностное пространство — это тройка (иногда обрамляемая угловыми скобками: ), где

Вероятностное пространство — это тройка (иногда обрамляемая угловыми скобками: ), где

— это произвольное множество, элементы которого называются элементарными событиями, исходами или точками;

— сигма-алгебра подмножеств , называемых (случайными) событиями;

— вероятностная мера или вероятность, т.е. сигма-аддитивная конечная мера, такая что .