Введение. Экономические явления, как правило, определяются большим числом одновременно и совокупно действующих факторов

Экономические явления, как правило, определяются большим числом одновременно и совокупно действующих факторов. Возникает задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объясняющих переменных: Х₁, Х₂, …, Х_{Р .} Эта задача решается с помощью множественного регрессионного анализа.

Множественная регрессия представляет собой регрессию результативного признака с двумя или большим числом независимых переменных вида

.

В уравнении регрессии случайная величина зависит не только от значений независимых переменных , но и от ряда других факторов, влияющих на , которые не могут быть проконтролированы. В связи с этим будем использовать запись вида

,

где - случайная величина, характеризующая отклонение результативного признака от теоретического, найденного по уравнению регрессии.

Статистический анализ случайной ошибки является одной из основных задач эконометрики.

При исследовании зависимости результативного признака от ряда факторов необходимо решать такие же задачи, что и при парной связи двух переменных и :

· определение вида регрессии;

· оценка параметров;

· определение тесноты связи, если переменные и - случайные величины.

Однако наряду с этими задачами необходимо рассматривать и ряд задач, характерных лишь для множественной регрессии и корреляции. К таким задачам относится отбор факторов , существенно влияющих на фактор , при наличии возможностей внутренней взаимосвязи между переменными . Такой отбор требует прежде всего глубокого теоретического и практического знания качественной стороны рассматриваемых экономических явлений.