Тема 4:Методологічні засади й інструментарій кількісного оцінювання ступеня ризику

1 Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику

2 Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні

3 Кількісні показники ступеня ризику у відносному вираженні

1 Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику

Важливою проблемою є розробка методик кількісної оцінки ступеня ризику в різних сферах економічної діяльності, розвиток відповідного механізму відстеження (моніторингу), контролю економічного ризику та управління ним на засадах системного аналізу.

Зазначимо, що історично першим способом подолання невизначеності було винайдення ймовірностей, створення теорії ймовірностей на базі аксіом.

Пізніше почали застосовувати імовірності, що не мають частотного сенсу, а виражають пізнавальну активність дослідника щодо невизначених процесів, який вимушений приймати рішення (оцінювати) в умовах дефіциту необхідної інформації. Так, з’явились суб’єктивні (аксіологічні) ймовірності.

На сьогодні можна виокремити низку математичних теорій, які доречно застосовувати для формалізації невизначеності й вимірювання ризику:

1. Багатозначна логіка.

2. Теорія ймовірностей.

3. Теорія похибок (інтервальні моделі).

4. Теорія інтервальних середніх.

5. Теорія суб’єктивних імовірностей.

6. Теорія нечітких множин.

7. Теорія нечітких мір й інтегралів.

Слід відмітити, що в концептуальному сенсі кількісна оцінка ризику ґрунтується на: якісному аналізі ризику; кількісному аналізі ризику; ставленні до ризику його суб’єкта.

Необхідно наголосити, що міра ризику повинна відображати ступінь відхилення від цілей, бажаного (очікуваного) результату, міру невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих (контрольованих) і некерованих (неконтрольованих) чинників, прямих і зворотних зв’язків, враховувати різні грані цього феномену економічного буття. Отже, можна дійти висновку, що кількісна міра ризику є вектором, компоненти якого відображають різні грані ризику і формуються залежно від цілей дослідження, прийнятої системи гіпотез, наявної інформації, ставлення суб’єкта ризику до невизначеності, конфліктності.

Насамкінець, слід зазначити, що кількість показників ступеня ризику в економіці та підприємництві весь час зростає й зростатиме надалі через багатогранність ризику.