Модель множественной линейной регрессии

Она задается уравнением вида

(5.1)

где у –зависимая переменная, x₁, x₂,…, x_k – объясняющие переменные,

e -случайный член, a,b₁,b₂,…,b_k – параметры, коэффициенты уравнении регрессии.

Требуется по данным наблюдений

оценить параметры a,b_1,…, b_k. Число наблюдений n во всяком случае не должно быть меньше k+1.

Для данных значений х_1i, х_2i, х_ki объясняющих переменных значение у_i зависимой переменной определяется реализацией e_I случайного члена.

Предполагается, выполненными условия Гаусса-Маркова и предположение о нормальности распределения вероятности для e.