ЗАВДАННЯ 9 страница

Ці зміни торкнуться також різних видів розрахунково-касових послуг Банку та систем електронного документообігу. Дані процеси будуть підтримані впровадженням ПСС, яка буде використана для оптимізації процесів, раціоналізації використання часу клієнтських менеджерів та вдосконалення роботи мережі, перш всього в частині обслуговування малого бізнесу.

Успішна реалізація комерційних завдань Банку неможлива без серйозної модернізації системи управління ризиками. Найбільш суттєві зміни треб зробити в галузі управління кредитними ризиками юридичних і фізичних осіб. При цьому розвиток систем управління процентними ризиками та ризиком ліквідності, операційними та ринковими ризиками також є важливим завданням.

Удосконалення систем управління ризиками націлене на суттєве підвищення привабливості кредитних продуктів для всіх категорій клієнтів за рахунок спрощення процедур, скорочення часу прийняття рішень і підвищення їх передбачуваності, зниження вимог по заставах та іншого забезпечення, більшої диференціації ставок і умов в залежності від рівня ризику клієнта (в першу чергу в корпоративному бізнесі).

При цьому найважливішим завданням стратегії Банку в області управління ризиками є створення умов для більш агресивної комерційної політики за рахунок підвищення прозорості схвалюваних рішень в області кредитних ризиків і підвищення ролі та повноважень функції управління ризиками як партнера і «конструктивної противаги» бізнес-підрозділам Банку. Перед Банком також гостро стоїть завдання запобігання внутрішнього і зовнішнього шахрайства і корупції при отриманні кредитів.

Вирішення цих завдань в свою чергу потребує впровадження шести суттєвих змін в системах та процесах, пов'язаних з кредитним ризиком:

1) Побудова систем формалізованої оцінки кредитного ризику. Для кожного клієнта (як фізичної, так і юридичної особи) Банк повинен мати можливість коректно і в явному вигляді оцінити рівень кредитного ризику, що очікується (тобто очікувані втрати), який в свою чергу складається з оцінки ризику клієнта (імовірність дефолту) і ризику транзакції (втрати у випадку дефолту). використовувані при цьому методики і інструменти будуть відрізнятися для різних продуктів і категорій клієнтів і розвиватися з часом, у міру того як Банк буде успішно накопичувати інформацію про своїх клієнтів і вдосконалювати інструменти її аналізу. Багато елементів даного підходу, наприклад методика рейтингування клієнтів - юридичних осіб, вже існують в Банку і здатні послужити хорошою основою для подальшої роботи.

2) Ув'язка ціноутворення і комерційних пріоритетів в області кредитування з оцінкою рівня кредитного ризику клієнта і транзакції. Чисельна оцінка очікуваних втрат повинна стати мінімальної «ціною ризику», що включається у вартість кредитних ресурсів для клієнта. Вона також дозволить пов'язати розуміння ризику з комерційними пріоритетами Банку, наприклад в частині цільових характеристик кредитного ризику для окремих елементів портфеля або визначення розмірів лімітів та частки загальної заборгованості клієнта, яку Банк готовий приймати на свій баланс.

3) Посилення ролі функції управління ризиками в процесі підготовки та прийняття кредитного рішення. Найбільш принциповими змінами є поділ незалежної оцінки кредитного ризику і клієнтської роботи (принцип «чотирьох очей») і «право вето» підрозділу, що відповідає за ризики, на прийняття кредитного ризику, подолання якої вимагає виходу на наступний рівень прийняття рішення. У ряді випадків наслідком такого поділу може стати географічна консолідація функції ризиків, що підвищує її незалежність і в ряді випадків поліпшує керованість і якість аналізу (за рахунок концентрації інформації про велику кількість кредитних заявок).

4) Оптимізація кредитної процедури та побудова електронного документообігу для всіх кредитних заявок. Ці фактори є необхідними не тільки для ефективного функціонування кредитного процесу всередині Банку, але і для забезпечення прозорості кредитних рішень та ефективної взаємодії між функцією управління ризиками та клієнтськими підрозділами Банку. Одним з елементів зміни кредитного процесу є розподіл функцій клієнтської роботи, кредитного аналізу та оформлення та супроводу кредитних договорів.

5) Побудова виділеної та консолідованої служби моніторингу якості кредитного портфеля та роботи з простроченою заборгованістю. Основним завданням в даній області є максимально раннє виявлення потенційно проблемної заборгованості та професійна робота з нею на тих стадіях, коли заходи по її реструктуризації та стягнення можуть бути найбільш ефективними.

6) Формалізація кредитної стратегії Банку та створення ефективних механізмів моніторингу та управління параметрами кредитного ризику Банку на рівні портфеля.

Конкретна реалізація цих напрямків буде враховувати особливості роботи з різними клієнтськими сегментами. Так, зокрема, в кредитуванні фізичних осіб передбачається побудова централізованої «Кредитної фабрики» на основі 1 - 3 кредитних центрів, що обслуговують всі підрозділи Банку, які кредитують. Також передбачений високий ступінь автоматизації аналітичної обробки клієнтської інформації як на етапі прийняття кредитного рішення(скоринг), так і на більш ранніх етапах, покликаних запобігти шахрайству.

Вдосконалення системи управління операційними ризиками, ризиками ліквідності та процентними ризиками, а також ринковими ризиками є важливим завданням, необхідної для забезпечення реалізації стратегії в області розвитку бізнесу.

Зміни в системі управління процентним ризиком та ризиком ліквідності будуть відбуватися в комплексі із загальним розвитком систем управління активами та пасивами Банку. основними напрямами розвитку в цій області є вибудовування консолідованої на рівні Банку в цілому системи управління пасивами та активами, в основі якої лежать економічно обґрунтоване трансфертне ціноутворення, облік і розподіл економічного капіталу і активне моделювання та управління відповідними категоріями ризику.

Основним завданням в області операційних ризиків стане ліквідація прогалин з одночасним усуненням надлишкових механізмів контролю. В основі цієї роботи буде лежати більш повна інвентаризація можливих операційних ризиків, оцінка їх можливих економічних наслідків, аналіз економічної ефективності систем запобігання та контролю, а також підвищення відповідальності всіх «лінійних» підрозділів за управління операційними ризиками в своїй області за методичної підтримки, координації і контролі з боку відповідного підрозділу в функції управління ризиками.

Нарешті, в області ринкових ризиків Банку належить якісно модернізувати існуючі системи і процеси, для того щоб різко підвищити оперативність і глибину контролю за ринковою позицією Банку. Ця діяльність є особливо актуальною з урахуванням зрослою волатильності фінансових ринків.

4.2 Закордонний досвід управління ліквідністю комерційного банку

Управління ризиком ліквідності є передумовою довіри до банківської системи країни. Проблема ліквідності виходить за рамки одного банку, так як дефіцит ліквідності в одній банківській установі може відобразитись на всій системі в цілому, тому практично в усіх країнах світу питанню управління ліквідністю приділяється велика увага, як з боку окремого комерційного банку так і центрального банку країни. Необхідність вивчення досвіду управління ризиком ліквідності як розвинутих, так і постсоціалістичних країн набуває особливої актуальності в наш час. У більшості країн світу не існує однакових показників оцінки ліквідності банку. Оптимальним для забезпечення стабільності, ліквідності і платоспроможності банку вважаються наступні норми окремих видів активів:

Сполучені Штати Америки: первинні резерви (стосовно депозитів) - не менш ніж 5-10 %; первинні і вторинні резерви (стосовно депозитів) - не менш ніж 10-15 %; позички (стосовно активів) - не більше 65%.

Японія: ліквідні активи (первинні і вторинні резерви) стосовно депозитів - 30 %.

Франція: ліквідні активи (активи з терміном погашення в найближчі 30 днів) стосовно зобов’язань до запитання і терміном погашення в найближчі 30 днів – 100 %; співвідношення суми активів, розміщених строком на 3 місяці, і суми депозитів до повернення, строкових депозитів та інших ресурсів, залучених на 3 місяці не менше 60 %.

В деяких розвинутих країнах світу, наприклад в США, управління ризиком ліквідності базується на визначенні дефіциту або надлишку ліквідності. Для цього сукупна сума активів окремого періоду порівнюється із сумою пасивів відповідного періоду, дефіцит (надлишок) ліквідності визначається по періодам і наростаючим підсумком. Наступним кроком аналізу є зіставлення суми дефіциту із граничним рівнем, який визначає банк. Тобто в даному випадку йде мова про ГЕП-аналіз, який вже використовується і в Україні комерційними банками саме для управління ризиком ліквідності. Кількість показників ліквідності неоднакова в різних країнах світу. Так для обов’язкового виконання Національний банк України розробив тринадцять нормативів, з яких три - ліквідності, а в Росії Центробанк запровадив чотирнадцять нормативів, з яких чотири - нормативи ліквідності. Використовуючи інструкції, а також деякі літературні джерела, зроблено спробу упорядкувати систему показників ліквідності окремих країн світу, що представлена у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Економічні нормативи ліквідності комерційних банків розвинутих країн

Країна	Назва показника	Розрахунок	Нормативне значення, %
Фанція	Норматив ліквідності	Співвідношення суми активів, розміщених строком на 3 місяці, і суми депозитів до повернення, строкових депозитів та інших ресурсів, залучених на 3 місяці	> 60

Продовження табл.4.1

	Норматив довгострокової ліквідності	Співвідношення суми активів, розміщених строком понад 4 роки до довгострокових ресурсів строком понад 4 років.	> 60
Німеччина	Норматив короткострокової ліквідності	Співвідношення суми короткострокових та середньострокових вкладень до 4 років і суми залучених ресурсів до 4 років та ощадних депозитів
Норматив довгострокової ліквідності	Співвідношення суми активів і суми зобов’язань зі строком розміщення активів і погашення зобов’язань понад 4 роки
Велика Британія	Норматив ліквідності	Співвідношення готівки, залишків на коррахунках HOCTPО, суми наданих депозитів до повернення і зі строком розміщення на день, цінних паперів та придатних до переобліку векселів і загальної суми зобов’язань.	> 12,5
Японія	Норматив ліквідності	Співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в Центральному банку та в касі, державних цінних паперів і загальної суми залучених депозитів	> 30

Слід зазначити, що Центральний банк Франції не нав’язує однаковий коефіцієнт усім установам; у кожному конкретному випадку банк може вважати обчислений коефіцієнт задовільним чи ні і, у разі потреби, вплинути на установу відповідним чином.

В деяких країнах банківські установи для власних потреб, поряд з нормативними показниками ліквідності, розраховують інші показники ліквідності балансу банку. Так, комерційні банки Великої Британії для аналізу та контролю за своєю діяльністю використовують показники ліквідності, за якими не треба звітувати. Це співвідношення суми активів до суми зобов’язань зі строком розміщення активів і погашення зобов’язань до одного місяця та до шести місяців.

Цікавим є досвід оцінювання ліквідності комерційними банками США. Центральний банк США не зобов’язує комерційні банки дотримуватися законодавчо встановлених нормативів ліквідності. Розробка та підтримання системи показників ліквідності є завданням керівництва самих банківських установ. Нині в американській практиці не передбачено строгих формул оцінки ліквідності різноманітних банків. При проведенні аналізу ліквідності підходи змінюються залежно від ринку, на якому працює банк; типу або виду комерційного банку; змісту і набору банківських послуг.

На ліквідність впливає також структура депозитів, тобто розподіл де позитів на "стійкі" та "летючі". До "стійких" депозитів можна віднести депозити постійних клієнтів банку, як строкові, так і до запитання.

Необхідно підкреслити, що чим більша частка "стійких" депозитів у загальному обсязі залучених депозитів (не менше 75 %), тим ліквідність банку вища. Наявність у банку "стійких" депозитів зменшує потребу в ліквідних активах та сприяє отриманню значного прибутку.

Узагальнюючи досвід зарубіжних країн щодо управління ліквідністю комерційних банків за допомогою методу коефіцієнтів доцільно запропонувати таку систему показників ліквідності: з трьох нормативів ліквідності банків України, слід залишити без змін лише один показник - миттєвої ліквідності; показник поточної ліквідності, мінімальне значення якого необхідно підвищити до 50 %; показник довгострокової ліквідності, що визначається як співвідношення суми активів і суми зобов’язань з початковим строком розміщення активів і погашення зобов’язань більше одного року (рекомендоване значення цього показника має коливатися в межах 55-60%); показник ліквідності, що визначається як співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку та в касі, державних цінних паперів (високоліквідні активи) і загальної суми залучених депозитів (значення має бути не меншим за 30 %);

Серед запропонованих показників перші три слід віднести до нормативних, а останній - комерційні банки можуть використовувати для внутрішнього аналізу.

Такі зміни потрібні в першу чергу для того, щоб конкретизувати оцінку ліквідності балансу комерційного банку як для контролю з боку НБУ, так і для прийняття управлінських рішень в банківських установах.

Розглядаючи питання прогресивного досвіду управління ліквідністю в різних країнах світу неможливо не затронути управління ліквідностю на міжнародному рівні. Головним методологічним центром щодо ефективного управління ризиками банківської діяльності на міжнародному рівні є Базельський комітет з питань банківського нагляду. Результатом діяльності комітету у м. Базелі є документ "Міжнародна конвергенція виміру капіталу та стандартів капіталу: нові підходи".

Базель I заклав основи для аналізу не тільки кількісних, але і якісних характеристик капіталу й активів банку. Розширивши коло розглянутих ризиків і включивши в методику розрахунку достатності капіталу характеристики управління, Базель II у кількісному форматі виразив якісний взаємозв’язок таких ключових напрямків аналізу ефективності діяльності банку як прибуток, ліквідність, ризики і якість управління.

Сьогодні Базель II є методологією, що використовує капітал для створення інтегрального показника якості роботи банку. До врахованого в Базелі I ринковому ризику Базель II додав методики оцінки кредитного й операційного ризиків і створив передумови для досліджень по обліку й оцінці всього діапазону ризиків, яким піддана банківська діяльність, у тому числі і тих ризиках, що раніше не оцінювалися кількісно (репутаційний, стратегічний, правовий ризик, ризик документації, ризик ліквідності і т.д.). При цьому в Базелі II врахований інтегральний характер ризиків і запропонована концепція спільного управління всіма прийнятими банком ризиками для запобігання ситуацій, коли зменшення одного з видів прийнятих ризиків сприяє не зниженню, а збільшенню загального профілю ризику банку за рахунок виникнення чи зростанню інших ризиків. У Базелі II ліквідність оцінюється як умова, що має вирішальне значення для продовження існування банку. При здійсненні контролю ліквідності варто враховувати взаємний вплив ліквідності і капіталу. Як ліквідність банку і ліквідність ринків, на яких він працює, впливають на достатність капіталу, так і капітал у стресових ситуаціях може мати помітний вплив на підтримання ліквідності.

При цьому оцінка управління ризиком ліквідності планується з урахуванням його агрегованого характеру у відношенні тих напрямків діяльності, де негативні варіанти розвитку подій впливають на фінансові потоки банку.

Управління ліквідністю в принципі полягає в нейтралізації двох складових: системного і невизначеного факторів, що відображені на рис. 4.1.

Системний фактор

Невизначений фактор

- структура активів і пасивів - управління грошовими потоками

Реалізація ризиків (кредитного, ринкового, процентного, операційного, правового та ін..)

Рисунок 4.1 –Система факторів управління ліквідністю банка

Системний фактор, що сприяє виникненню ризику ліквідності, пов’язаний зі структурою активів і пасивів, а також з вадами в управлінні потоками платежів банку. Невизначений фактор полягає в можливій реалізації кожного з ризиків, що приймає банк у процесі своєї діяльності. Реалізації неповернення кредитів (кредитний ризик), коливання курсів (ринковий і процентний ризики), збої в потоках платежів і операційні помилки (операційний ризик), відтік клієнтів (репутаційний ризик), збитки при реалізації правового ризику та інші ризики небезпечні для банку рівно настільки, наскільки вони розбалансують параметри ліквідності банку.

Після реалізації ризику по якому-небудь з напрямків діяльності банку з наступним впливом на ліквідність події надалі можуть розвиватися або як загасаючий процес, або як розбалансований, що поширюється всередину і вшир процес, коли виникнення проблем з ліквідністю викликає прояв інших ризиків, що, у свою чергу, негативно впливають на ліквідність. Чи піде банк у стресовій ситуації по шляху до банкрутства чи по шляху компенсації ризиків багато в чому залежить від того, чи розглядає він Базель II як формальність або як план в управлінні банком.

Також необхідно виділити основні принципи ефективного управління ліквідністю у банківських установах, які розроблені Базельським комітетом з банківського нагляду. Ці принципи відповідно до напрямків організації управління ліквідністю комерційного банку поділені на вісім груп, до яких належать: розробка структури управління ліквідністю; вимірювання та моніторинг чистих потреб у фінансуванні; управління доступом до ринку; антикризове планування; управління ліквідністю іноземної валюти; внутрішній контроль управління ризиком ліквідності; роль публічного розкриття інформації для покрашення ліквідності; роль працівників банківського нагляду;.

Отже, Базельський комітет з банківського нагляду розглядає оцінку ризиків не як результат застосування математичних моделей, а як безперервний процес. Процес, у якому постійне моделювання й уточнення параметрів використовуваних моделей дозволяє проводити регулярне уточнення лімітів і параметрів антикризових сценаріїв і в який реалізуються обов’язки і відповідальність усіх ланок управління. Це те, що банки повинні розвивати у своєму співтоваристві. Вищезазначені принципи ефективного управління ліквідністю комерційного банку охоплюють всі складові процесу управління ліквідністю, починаючи від організаційної структури менеджменту, розробки програми антикризового реагування і основних вимог до неї та закінчуючи внутрішнім контролем та зовнішнім наглядом за ефективністю прийнятих рішень щодо управління ризиком ліквідності.

Перш за все, економічно обґрунтованим вважається впровадження розрахунок нормативів ліквідності що встановлюються НБУ не за рік, а за квартал. Якщо ж такі нормативи встановлюються та визначаються за рік, то інформація щодо справжнього стану забезпечення банківської установи ліквідними коштами може не відповідати дійсності. Це може відбуватися через те, що криза ліквідності банку припала на кінець року, і ліквідних кошті вкрай не вистачає, але а початку року чи навіть всередині його таких коштів було більше ніж треба.

Другим позитивним аспектом пристосування якого вбачається необхідним у вітчизняну банківську сферу є зниження переведення короткострокових позик в середньо- і довгострокові вкладення. Такого можна досягти за рахунок застосування все тих же нормативів ліквідності а крім того, за рахунок виваженої політики Центрального банку. Проблема тут навіть полягає не в тому, що банк сам вирішує як краще використовувати власні кошти, а в тому щоб з боку Національного банку стимулювати вкладання коштів банку на короткий термін. Таким чином збільшується не тільки його ліквідність, а й обіговість грошей.

Також доцільно впровадити та розвивати у сфері управління ліквідністю теорії переміщення. Власне основні положення цієї теорії знайшли відображення в факторингових угодах, однак механізм, який застосовується закордоном більш прозорий, до того ж він забезпечен з боку держави та стимулюється нею. В Україні ж крім власне законодавчого закріплення факторингових угод необхідно розробити чіткий механізм їх впровадження.

4.3 Шляхи мінімізації кредитних ризиків в ПАТ «ОТП Банк»

Банківська система кожної держави, й України в тому числі, не може існувати без кредитування реальної економіки. Кредитна діяльність дає банкам 60-70% доходів. Від стану реальної економіки залежить стан банків, тому що 80-95% пасивів банків - це кошти, позичені у суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

Капіталізація банківської системи є незначною, тому можливості банків України недостатні для активного кредитування реального сектору економіки порівняно з іншими державами.

В Україні діє ряд негативних факторів, які обмежують бажання й можливості українських кредиторів та інвесторів, у тому числі банків, не сприяють залученню зовнішніх інвестицій. Цьому не сприяє і незакінченість процесу приватизації, не сформованість інституту реальних власників у промисловому й аграрному секторах. Розпорошеність власності, створеної за рахунок сертифікатної приватизації, і залишок великих пакетів акцій у державній власності створюють ефект безгосподарності на більшості колишніх великих державних підприємств в основних стратегічних галузях. Керівники цих «акціонерних товариств», не маючи контролю з боку власників, досвіду роботи в ринкових умовах, особистої зацікавленості й стимулів, неефективно, некоректно, а часом і злочинно розпоряджаються майном і продукцією. Непрозорі, не грошові розрахунки, бартер, вексельні схеми взаємозаліку з великими дисконтами на користь партнерів завдають збитків «власникам», знекровлюють основні галузі держави, зменшують можливості банківської системи, тінізують економіку. В результаті неплатежі суб'єктів господарювання в Україні сягають 250 млрд. гривень і в 1,5 рази перевищують річний ВВП. Ці кошти могли б бути ресурсом для кредитування.

Головними ланками кредитної системи є банки та кредитні установи, що мають ліцензію Національного банку України, які одночасно виступають у ролі покупця і продавця існуючих у суспільстві тимчасово вільних коштів.

Банківська система шляхом надання кредитів організовує й обслуговує рух капіталу, забезпечує його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери виробництва та обігу, де виникає дефіцит капіталу.

При проведенні кредитної політики комерційні банки виходять із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів і вкладників та суб'єктів господарської діяльності із врахуванням загальнодержавних інтересів.

Можливість надання вищезазначених кредитів визначається після вивчення креди­тоспроможності позичальника та прогнозування кредитного ризику.

Кредитний ризик — імовірність несплати позичальником за своїми зобов'язаннями у строк, визначений договором. Для зниження ступеня ризику банк дає кредити під заставу майна, під гарантії платоспроможних юридичних осіб та поручительство. Для підвищення гарантії погашення кредиту банк має право вимагати від позичальника страхування прокредитованого майна. У випадках підвищеного ризику надання кредиту майне страхується через страхові компанії.

У практиці роботи банків для зниження ступеня ризику застосовується видача кредитів під заставу майна, під гарантії платоспроможних юридичних осіб та поручительство. Під кредит можуть бути заставлені - товарні й товарно-розпорядні документи, цінні напери (акції, облігації, векселі, акцептовані покупцем або гарантовані третьою особою),депозити на рахунках у банку, гарантії страхових організацій, банків, фінансових та інших фірм, а також нерухоме майно (будівлі, споруди, земельні ділянки).

Основна причина банківських банкрутств - неповернення раніше виданих кредитів. Важливою складовою вирішення питання повернення кредиту є його забезпечення, оскільки, при виникненні негативних явищ, єдиним джерелом повернення кредиту для банку є реалізація заставленого майна. Використання кожної окремої форми забезпечення повернення кредиту залежить від різних обставин, серед яких можна виділити такі проблемні для банку, як: перевірка платоспроможності гарантів та поручителів, прийняття в якості застави неліквідного майна, складність звернення стягнення на заставу та реалізації заставленого майна, можливість погашення боргу страховою компанією, з огляду на нерозвиненість страхового бізнесу в Україні та його слабку економічну базу.

Аналізуючи стан простроченої заборгованості та забезпечення по ній в системі ПАТ «ОТП Банк» взагалі, можна зробити висновок, що найбільш проблемною є реалізація:

1) цілісного майнового комплексу;

2) специфічного виробничого обладнання;

3) промислової нерухомості (адмінкорпуси і т.і.).

Окрім об'єктивних причин, що призводять до затягування реалізації заставленого майна, додаються ще й суб’єктивні - мала кількість на ринку покупців, спроможних відразу виплатити значну суму грошей; складність знайти покупця на специфічне виробниче обладнання в короткий термін; при значних строках кредитування дуже значні коливання цін на нерухомість, які важко спрогнозувати при оцінці перед наданням кредиту.

З точки зору надійності збереження заставленого майна найбільш проблемними є товари в обороті та переробці, особливо високоліквідні. У філіях ПАТ «ОТП Банк» мали місце випадки, коли Заставодавці без відома Банку в короткий термін реалізовували високоліквідне майно, а кошти на погашення заборгованості не направляли. В діючому законодавстві кримінальна відповідальність за ці дії не передбачена.

Багато проблем з'явилося з різким зростанням споживчого кредитування. Вже є випадки надання підроблених паспортів, багато випадків надання клієнтами фіктивних документів про свої доходи. Співробітниками Банку не завжди приділяється належна увага перевірці наданої клієнтом інформації та не виконуються всі належні кредитні процедури, чим користуються шахраї.

З метою зменшення ризиків при кредитуванні в ПАТ «ОТП Банк» одночасно із заставою додатково використовується така форма забезпечення, як порука. В якості поручителів в основному виступають керівники підприємств, яким надається кредит ПАТ «ОТП Банк». Тобто, окрім забезпечення юридичної особи у вигляді застави, додається порука усім своїм майном фізичної особи. Треба відзначити, що Банком не проводиться детальна перевірка наявності майна у Поручителя, а у договорі поруки не зазначається яким конкретно майном доручається Поручитель. І, тим не менше, практика ПАТ «ОТП Банк» показує, що додаткове використання такої форми забезпечення досить дієва, оскільки здійснює додатковий моральний тиск на Позичальника. Такі форми забезпечення банківських кредитів, як гарантія в діяльності практично не використовуються.

В ПАТ «ОТП Банк», як і в більшості банків найбільш гостро стоїть проблема несанкціонованої реалізації Заставодавцем заставленого майна. В цьому питанні банки законодавче повністю беззахисні. Заставодавець не несе ніякої кримінальної відповідальності за скоєне, оскільки він після надання майна в заставу залишається його власником. Тому дуже актуальним стоїть питання переходу права власності на заставне майно, особливо на товар в обороті та переробці, на період кредитування у власність Кредитора.

До суб'єктивних причин можна віднести не належне виконання співробітниками ПАТ «ОТП Банк» в деяких випадках кредитних процедур та нормативних документів банку. При спілкуванні з клієнтом необхідно отримати максимально повну та достовірну інформацію про позичальника та предмет застави.

З метою удосконалення практики кредитних взаємовідносин з клієнтами в умовах підвищеного кредитного ризику та забезпечення надійного захисту інтересів банку, вважається за доцільне:

1) розробити законодавчу базу по захисту прав кредиторів;

2) провести коригування діючого законодавства з огляду на практику вирішення судами спорів, пов’язаних із застосуванням закону України "Про заставу";

3) розробити систему практичних заходів:

3.1) з метою захисту майнових прав кредитора внести в Кримінальний Кодекс положення про відповідальність Заставодавця за несанкціоновану реалізацію заставленого майна;

3.2) прискорити створення централізованої міжбанківської системи оперативного отримання інформації щодо недобросовісних позичальників, поручителів, заставодавців;

3.3) особливу увагу приділяти етапу перевірки Заставодавця та майна, що передається в заставу, перед наданням кредиту, процедуру проводити строго у відповідності з нормативними документами Промінвестбанку;