Тема 8. Управление рисками в коммерческом банке

Вопросы для самоподготовки

1. Приведите классификацию банковских рисков.

2. Назовите основные методы минимизации банковских рисков.

3. Приведите примеры активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок.

4. С какой целью проводится ГЭП-анализ?

5. Виды ГЭПа?

6. С какой целью осуществляется планирование платежного баланса банка?

7. Дайте определение дюрации.

8. Раскройте значение ГЭП-дюрации.

9. В чем заключаются преимущества и недостатки ГЭП – анализа как метода управления процентным риском?

10. Раскройте содержание имитационного моделирования как способа снижения процентного риска

Задания для самостоятельной работы

Тесты

1. Группа, к которой относится кредитный риск:

а) финансовые;

б) функциональные;

в) прочие внешние.

2. GAP-анализ (или анализ разрыва) предполагает деление активов на:

а) работающие и неработающие;

б) долгосрочные и краткосрочные;

в) чувствительные к изменению процентной ставки и нечувствительные.

3. Если разрыв положительный, а процентные ставки на рынке растут, доходность деятельности банка:

а) увеличивается;

б) снижается;

в) не изменяется.

4. Чистый процентный доход рассчитывается как:

а) доходность активов – стоимость привлеченных средств;

б) процентные доходы – процентные расходы;

в) другое.

5. Группа, к которой относятся стратегический и технологический риски называется:

а) финансовые риски;

б) функциональные риски;

в) прочие внешние риски.

6. Связь между рискованностью проводимых операций и рентабельностью деятельности банка:

а) прямая;

б) обратная;

в) не существует.

7. «Разрыв» считается положительным, если:

а) АЧИПС = ПЧИПС;

б) АЧИПС > ПЧИПС;

в) АЧИПС < ПЧИПС;

(где АЧИПС, ПЧИПС – активы (пассивы), чувствительные к изменению процентной ставки).

8. Дюрация - это:

а) средневзвешенное время, ставшееся до погашения обязательств;

б) приведение будущей стоимости к текущей;

в) распределение банковских ресурсов по видам операций.

9. Чистая процентная маржа (%) равна:

а) доходность активов – стоимость привлеченных средств;

б) процентные доходы – процентные расходы;

в) чистый процентный доход / Доходные активы × 100%;

г) другое.

10. Группа, к которой относится риск изменения процентных ставок:

а) финансовые риски;

б) функциональные риски;

в) прочие внешние риски.

11. При расчете максимального размера риска на одного заемщика (Н6) совокупная сумма кредитов и займов одному заемщику сопоставляется:

а) с капиталом банка;

б) с Уставным фондом;

в) с прибылью;

г) другое.

12. «Разрыв» считается отрицательным, если:

а) АЧИПС = ПЧИПС;

б) АЧИПС > ПЧИПС;

в) АЧИПС < ПЧИПС;

(где АЧИПС, ПЧИПС – активы (пассивы), чувствительные к изменению процентной ставки).

13. Если разрыв отрицательный, а процентные ставки на рынке растут, определите, как это влияет на доходность деятельности банка:

а) ведет к росту;

б) ведет к снижению;

в) не влияет.

ТЕМА 9. РАСЧЕТНО-КАСССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ: АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Вопросы для самоподготовки

1. Современные формы безналичных расчетов.

2. Основные формы дистанционного банковского обслуживания.

3. В чем заключаются преимущества дистанционного банковского обслуживания для банка и для клиента?

4. Назовите основные виды доходов, получаемых банком от расчетно-кассового обслуживания клиентов.

5. Почему банки выполняют некоторые расчетно-кассовые операции бесплатно?

6. Назовите основные виды расходов, возникающих при оказании расчетно-кассовых услуг.

7. В чем преимущества межбанковских корреспондентских отношений?

8. Какие виды доходов банк получает при организации так называемых «зарплатных проектов»?

9. Какие возможности для денежных переводов предоставляют физическим лицам банки?

10. Какие сопутствующие услуги клиент может получить в банке?

11. Назовите основные направления анализа расчетно-кассовых операций коммерческого банка.

Задача 44. Проведите анализ динамики основных показателей, характеризующих операции корпоративных клиентов банка «Х», используя данные таблицы 35. В таблице приведены обороты и количество документов по дебету счетов клиентов, то есть расходные.

Таблица 35

Операции корпоративных клиентов банка «Х»

в 2006-2007 годах

Наименование показателя			Темп роста, в проценах
Количество расчетных и текущих счетов на конец периода, ед.
Из них - «электронных клиентов», ед.
Уд.вес «электронных клиентов», %
Обороты по счетам корпоративных клиентов, млн. руб.
Из них - по счетам «электронных клиентов», млн. руб.
Уд.вес «электронных клиентов», %
Количество документов, проведенных по счетам корпоративных клиентов, тыс. ед.
Из них – по счетам «электронных клиентов», тыс. ед.
Уд.вес «электронных клиентов», %
Комиссия за расчетное обслуживание, тыс. руб.
Комиссия за обслуживание «электронных клиентов», тыс. руб.
Сумма выданных наличных денежных средств корпоративным клиентам, млн. руб.
Сумма внесенных наличных денежных средств на счета корпоративных клиентов, млн. руб.
Комиссия за обслуживание операций корпоративных клиентов с наличными денежными средствами, тыс. руб.

Задача 45. Проведите анализ динамики основных показателей, характеризующих операции индивидуальных клиентов банка «Х», используя данные таблицы 36.

Таблица 36

Операции физических лиц, выполняемые в банке «Х»

в 2006-2007 годах

Наименование показателя			Темп роста, 2007 в процентах к 2006
Количество вкладов «до востребования» на конец периода, ед.
Остатки средств на вкладах «до востребования» на конец периода, тыс. руб.

Окончание таблицы 36

Средняя величина вклада «до востребования», тыс. руб.
Количество срочных вкладов на конец периода, ед.
Остатки средств на срочных вкладах на конец периода, тыс. руб.
Средняя величина срочного вклада, тыс. руб.
Количество картсчетов на конец периода, ед.
Остатки средств на картсчетах на конец периода, тыс. руб.
Общее количество транзакций по банковским картам, ед.
Из них – транзакций в торговой сети, ед.
Уд.вес транзакций в торговой сети, %
Сумма наличных денежных средств, выданных через банкоматы, тыс. руб.
Количество банкоматов на конец периода, ед.
Комиссия за транзакции по операциям с банковскими картами, тыс. руб.
Количество переводов физических лиц, ед.:
в рублях
в иностранной валюте

Задача 46. Рассчитайте план доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов на сентябрь 2008 года, используя данные, приведенные в таблице 37.

Таблица 37

План доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов банка «Х» на сентябрь 2008 года

Наименование услуги	Планируемый объем	Тариф	Планируемый доход, тыс. руб.
Открытие расчетного счета	100 ед.	1200 руб.
Переводы внутри банка	3500 ед.	5 руб.
Переводы внутрирегиональные	25000 ед.	10 руб.
Переводы межрегиональные	15000 ед.	50 руб.
Прием наличных денежных средств в кассу	120000 тыс. руб.	0,05 % от принятой суммы
Выдача наличных денежных средств из кассы	60000 тыс. руб.	1 % от выданной суммы
Консультационно-информационные услуги	Х	Х
Итого	Х	Х

Задания для самостоятельной работы

Задача 47. Рассчитайте план расходов, возникающих при обслуживании переводов клиентов в рублях, на март 2005 года, используя данные, приведенные в таблице 38. Сделайте выводы о структуре платежей.

Таблица 38

План расходов, возникающих при обслуживании переводов клиентов в рублях, банка «Х» на март 2008 года

Наименование операции	Объем операций в апреле 2005 года, ед	Планируемый темп изменения, март в процентах к апрелю 2008 года	Планируемый объем, ед	Средний тариф, уплачиваемый сторонним организациям, руб. за перевод	Планируемый расход, тыс. руб.
Внутрирегиональные электронные платежи через расчетную сеть Банка России				3,6
Межрегиональные электронные платежи через расчетную сеть Банка России				4,4
Межрегиональные телеграфные платежи				6,8
Оплата услуг телеграфа
Переводы через корреспондентскую сеть банка «У»				1,2
Итого				Х

Темы рефератов

1. Организация кассовых операций в РФ и роль банков в их проведении.

2. Контроль банка за соблюдением кассовой дисциплины.

3. Организация кассовых операций с иностранной валютой.

4. Формы безналичных расчетов в РФ.