Темы рефератов. 1. Скоринг как метод оценки кредитного риска

1. Скоринг как метод оценки кредитного риска.

2. Кредитование в форме открытия кредитной линии.

3. Факторинг как особый кредитный продукт.

4. Особенности вексельные кредиты.

5. Инвестиционные кредиты.

6. Современная практика потребительского кредитования в России.

7. Особенности кредитов, предоставляемых под различные виды обеспечения.

8. Направления развития системы ипотечного кредитования.

9. Порядок выдачи синдицированного (консорциального кредита.

ТЕМА 6. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

Вопросы для самоподготовки

1. Назовите основные виды операций коммерческого банка с иностранной валютой.

2. Назовите основные виды доходов, получаемых банком от операций с иностранной валютой.

3. Назовите основные виды расходов, которые банк несет при осуществлении операций с иностранной валютой.

4. Дайте определение валютного курса и кросс-курса.

5. В чем отличие кассовых и срочных сделок?

6. Дайте определение открытой валютной позиции банка. Какую позицию по доллару США должен держать банк, если курс доллара США по прогнозу будет расти?

7. Если валютные активы больше валютных пассивов и курс ва­люты падает, каким будет результат переоценки по валюте - поло­жительным или отрицательным?

8. Какие методы минимизации рисков при выполнении операций с иностранной валютой используют банки?

9. Назовите основные направления анализа операций с иностранной валютой.

10. Какие факторы оказывают влияние на массу прибыли от валютно-обменных операций?

11. Почему необходимо контролировать эффективность использования авансов в обменных пунктах?

12. Какие внешние факторы необходимо учитывать при планировании объемов и финансовых результатов операций с иностранной валютой?

Задача 32. Рассчитайте кросс-курс продажи доллара США к ЕВРО, если установлены следующие котировки валют:

Таблица 30

Курсы покупки-продажи доллара и евро

	Покупка	Продажа
Доллар США	23 руб. 70 коп.	24 руб. 00 коп.
ЕВРО	36 руб. 50 коп.	36 руб. 90 коп.

Задача 33 Курс доллара США вырос за день с 23 руб. 50 коп. до 23 руб. 70 коп. за один доллар. Рассчитайте доходность вложения рублей в доллары в процентах годовых, если доллары были куплены 30 дней назад за 23 руб. 10 коп. за один доллар.

Задача 34. Рассчитайте показатели эффективности валютно-­обменных операций (прибыль на 1 доллар, годовую эффективность и оборачиваемость валюты в днях) в 2007 году на основе следующих показателей:

1) среднедневные активы, используемые для выполнения валютно-обменных операции – 90870 тыс. руб.;

2) оборот валютно-обменных операций в 2007 году – 156520 тыс. долл США;

3) доходы от валютно-обменных операций за 2007 год – 53213 тыс. руб., расходы – 23691 тыс. руб.;

4) средний курс доллара США в 2007 году– 23 руб. 50 коп.

Задача 35. Рассчитайте точку безубыточности обменного пункта банка «Х», используя следующую информацию:

1) расходы на аренду обменного пункта составляют 10000 руб. в месяц;

2) амортизационные отчисления, начисляемые на стоимость компьютеров, принтера и другой техники – 1200 руб. в месяц;

3) расходы на охрану – 3600 руб. в месяц;

4) заработная плата кассира (с учетом ЕСН) – 12000 руб. в месяц;

5) другие постоянные расходы – 320 руб. в месяц;

6) расходы на инкассацию наличных рублей и инвалюты – 14 коп. на 1000 руб.;

7) другие переменные расходы – 8 коп. на 1 долл США;

8) маржа – 15 коп. на 1 долл США,

9) прогнозируемый курс доллара США – 24,5 руб.

Задача 36. Рассчитайте план доходов, поступающих от клиентов в виде комиссии за переводы в иностранной валюте, на январь 2008 года, если из­вестно, что:

1) среднемесячное количество клиентских переводов за преды­дущий год- 1237;

2) в январе ожидается сезонное снижение объемов клиентских операций на 25%;

3) комиссия за перевод установлена в размере 20 долларов США;

4) среднемесячный курс доллара составит 23 руб. 90 коп.

Задача 37. Проанализируйте динамику некоторых операций с иностранной валютой банка «Х», используя данные таблицы 31.

Таблица 31

Операции с иностранной валютой банка «Х»

в 2006-2007 годах, тыс. долл США

Вид операции			Темп роста, 2007 в процентах к 2006
Покупка безналичной валюты на бирже
Покупка безналичной валюты на межбанковском рынке
Продажа безналичной валюты на бирже
Продажа безналичной валюты на межбанковском рынке
Продажа безналичной валюты юридическим лицам
Покупка безналичной валюты у юридических лиц
Продажа безналичной валюты физическим лицам
Покупка безналичной валюты у физических лиц
Продажа наличной валюты физическим лицам
Покупка наличной валюты у физических лиц
Конверсия (операции инвалюта-инвалюта) наличной валюты
Покупка наличной валюты у банков
Продажа наличной валюты банкам

Задания для самостоятельной работы

Тесты

1. Открытая валютная позиция считается короткой, если:

а) валютные пассивы больше валютных активов;

б) валютные пассивы меньше валютных активов;

в) валютные пассивы равны валютным активам.

2. Точка безубыточности обменного пункта показывает:

а) оборот по продаже долларов;

б) совокупный оборот по покупке-продаже в долларах США;

в) совокупный оборот по покупке-продаже в рублях;

г) оборот по покупке долларов.

3. Открытая валютная позиция считается длинной, если:

а) валютные пассивы больше валютных активов;

б) валютные пассивы меньше валютных активов;

в) валютные пассивы равны валютным активам.

4. Постоянные расходы обменного пункта равны 8700 тыс. руб., переменные на 1 $ – 0,2 руб., маржа – 9%, курс $ – 31,8 руб. Точка безубыточности обменного пункта составляет:

а) 4520 $;

б) 3271 $;

в) 2938 $;

г) 2520 $.

5. Переоценка валютных активов считается положительной, если:

а) валютные активы больше валютных пассивов;

б) валютные активы меньше валютных пассивов;

в) валютные активы равны валютным пассивам.

6. Курс доллара составляет 31,55 руб. Доллары были куплены 30 дней назад за 30,78 руб. Доходность вложения рублей в доллары равна:

а) 32,5%;

б) 30,4%;

в) 2,5%;

г) 5%.

Темы рефератов

1. Форвардные контракты

2. Фьючерсные контракты

3. Механизм функционирования рынка Forex.

4. Управление открытой валютной позиции.

ТЕМА 7. АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Вопросы для самоподготовки

1. Назовите основные виды операций с ценными бумагами, которые может осуществлять коммерческий банк с целью получения дохода.

2. Охарактеризуйте сделки РЕПО.

3. Охарактеризуйте арбитражные фондовые сделки.

4. Какие операции банка с ценными бумагами являются наиболее рискованными?

5. Какие рыночные характеристики следует учитывать при совершении операций с ценными бумагами?

6. Что означает «неликвидная ценная бумага»?

7. Назовите основные виды доходов, получаемых банком от операций с ценными бумагами.

8. Назовите основные виды расходов, которые банк несет при осуществлении операций с ценными бумагами.

9. Завершите предложение: «Разница между номиналом ценной бумаги или ценой, по которой ценная бумага продается при ее погашении, с одной стороны, и ценой, по которой ценная бумага продается на фондовой бирже в данный момент времени, ее текущим биржевым курсом – с другой, называется _______________.»

10. Какие методы минимизации рисков при выполнении операций с ценными бумагами используют банки?

11. Назовите основные направления анализа операций с ценными бумагами.

12. По каким признакам можно классифицировать портфель ценных бумаг коммерческого банка?

13. Что характеризует дюрация?

14. Поясните разницу между доходностью вложения и фактической доходностью по операциям с ценными бумагами?

Задача 38. Проведите анализ структуры вложений банка «Х» в ценные бумаги и ее изменений на основании данных, приведенных в таблице 32.

Таблица 32

Вложения банка «Х» в ценные бумаги в 2007 году

Вид структуры портфеля ценных бумаг	01.01.2007	01.01.2008	Изменение (+,-)
сумма, тыс. руб.	уд.вес, %	сумма, тыс. руб.	уд.вес, %	по сумме	По уд.весу
Всего портфель ценных бумаг
По валютам и видам ценных бумаг
Номинированные в рублях
в том числе:
ОФЗ, ГКО
Акции
Корпоративные облигации
Векселя
Номинированные в инвалютах
в том числе:
Еврооблигации			-
Долговые обязательства субъектов федерации
Корпоративные облигации
По видам портфелей
Инвестиционный
Торговый
По эмитентам
Федеральные органы власти
Субъекты федерации и местные органы власти
Кредитные организации
Прочие

Задача 39. Бескупонные облигации номиналом 1000 руб. и сроком обращения 182 дня куплены при размещении за 854 руб. Рассчитайте доходность покупки облигаций при условии их погашения в конце срока (без учета комиссионных и налогов).

Задача 40. Банк приобрел купонную облигацию за 25 дней до погашения за 102,5 % от номинала. Рассчитайте доходность вложения, если ставка последнего купона определена из расчета 16 % годовых. Купон погашается один раз в 90 дней.

Задача 41. Рассчитайте доходность сделки РЕПО, если банк заключил договор на покупку акций за 120 руб. с обратной продажей через 14 дней по 122 руб.

Задача 42. Определите доходность операций с ценными бумагами банка «Х» в 2007 году, используя данные, приведенные в таблице 33.

Таблица 33

Доходность операций с ценными бумагами банка «Х»

в 2007 году

Наименование вида ценных бумаг	Средний объем вложений, тыс. руб.	Доходы полученные, тыс. руб.	Доход-ность, %
ОФЗ
Акции
Корпоративные облигации
Векселя
Итого

Задания для самостоятельной работы

Задача 43. Рассчитайте план комиссионных доходов от операций, выполняемых банком «Х» на фондовом рынке, на ноябрь 2008 года, используя данные, приведенные в таблице 34.

Таблица 34

План комиссионных доходов от операций на фондовом рынке банка «Х» на ноябрь 2008 года

Наименование операции	Планируемый объем	Тариф	Планируемый доход, тыс. руб.
Брокерские операции	50000 тыс. руб.	0,03 %
Депозитарные операции
Открытие счета ДЕПО	8 шт	100 руб
Переводы по счетам ДЕПО	120 шт	50 руб
Хранение документарных ценных бумаг	Номинальная сумма в среднем за месяц - 55200 тыс. руб.	0,04 % годовых от номинала за фактический срок хранения
Прочие операции	Х	х	3,5
Итого	Х	х

Темы рефератов

1. Услуги банков по организации и первичному размещению ценных бумаг организаций (андеррайтинг).

2. Торговые операции банков на вторичном рынке ценных бумаг.

3. Депозитарные услуги банков.

4. Формирование и управление собственным портфелем ценных бумаг банка.