Виды систем уравнений

Различают несколько видов систем уравнений:

· система независимых уравнений – когда каждая зависимая переменная у рассматривается как функция одного и того же набора факторов х:

(2.1)

· система рекурсивных уравнений - когда зависимая переменная у одного уравнения выступает в виде фактора х в другом уравнении:

(2.2)

· система взаимосвязанных (совместных) уравнений – когда одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других – в правую:

(2.3)

Такая система уравнений называется структурной формой модели.

Системы эконометрических уравнений включают множество эндогенных, экзогенных и предопределенных переменных.

Эндогенные переменные – взаимозависимые переменные (у), которые определяются внутри модели (системы). Их число равно числу уравнений в системе.

Экзогенные переменные – независимые переменные (х), которые определяются вне системы и влияющие на эндогенные переменные.

Предопределенные переменные – экзогенные и лаговые (за предыдущие моменты времени) эндогенные переменные системы (y_t-1).

Коэффициенты а и b при переменных называются структурными коэффициентами модели.

Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели неприемлемо и поэтому структурная форма модели преобразуется в приведенную форму модели. Это система линейных функций эндогенных переменных от всех экзогенных и предопределенных переменных системы:

(2.4)

где - коэффициенты приведенной формы модели.