Банковские риски и их характеристика

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Риски:

1) От сферы влияния: внешние (не связанные с деятельностью банка или конкретного клиента, это потери, возникающие в результате начавшейся войны, революции, национализации, запрета на платежи за границу, консолидации долгов, отмены импортной лицензии, обострения экономического кризиса в стране, стихийных бедствии.). Виды внешних рисков: страховые, стихийных бедствий, правовые, конкурентные, политические, социальные, экономические и организационные, внутренние (делятся на потери по основой и по вспомогательной деятельности банка), виды внутренних рисков: операционные, технологические, стратегические, бухгалтерские, административные и банковских злоупотреблений.

2) По характеру учёта: По балансовым операциям, по забалансовым операциям.

3) По возможностям и методам регулирования: открытые, закрытые. (Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски регулируются путём проведения политики диверсификации, т.е. путём широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объёма операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др.)

4) По методам расчёта: комплексные, частные (Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка от его дохода. Частный риск основывается на создании шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам)

Классификация рисков банка:

1)Операционный риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий

2)т ехнологический, возникающий когда вновь созданная система предоставления услуг, становится более эффективной чем имеющаяся до этого. Так же, когда инвестиции в технологию не приводят к ожидаемому снижению издержек. Отрицательный эффект масштаба, может быть следствием неиспользуемой мощности, излишних технологий или неэффективной организации банковской системы.

3) Стратегический риск — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление).

4)риск управления - и риск мошенничества со стороны банковского персонала, риск неэффективной организации, риск того, что банковская система вознаграждений не дает эффективного стимула, риск неспособности руководящего состава банка принимать целесообразные решения.

5)банковских злоупотреблений,риск вызван недостаточной квалификацией банковского персонала, корыстными целями, преследуемыми сотрудниками банка.

6) Процентный риск - возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю.

7) Валютный риск - опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте.

8) Рыночный риск тесно связан с процентным, валютным рисками. Рыночный риск означает возможные потери, непредвиденные расходы от изменения рыночной стоимости активов или пассивов, изменения степени их ликвидности. Особо подвержены такого рода риску вложения в ценные бумаги.

9) Риск по формированию депозитов -при формировании ресурсной базы банк должен учитывать вероятность увеличения расходов по привлечению ресурсов в случае изменения ситуации на финансовом рынке. Депозитная политика банка имеет цель обеспечить банк ресурсами на определенное время по определенной цене для осуществления определенных активных операций

10) Риск структуры капитала состоит в том, что при структуре капитала с большим удельным весом статей переоценки основных средств банк, вложивший значительные средства клиентов в кредитные операции со сроком погашения, превышающим сроки привлечения ресурсов при изменении ситуации на рынке может понести как дополнительные расходы (в случае удорожания ресурсов), так и оказаться банкротом из-за критического состояния на рынке ресурсов.

11) Риск несбалансированной ликвидности - опасность потерь в случае неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса требованиями по активам.

12) Кредитный риск — вероятность потерь в связи с несвоевременным возвратом заемщиком основного долга и процентов по нему.

13) Страновой риск — риск возникновения у кредитной орг-ии убытков в результате неисполнения инос-ными контрагентами (юр., физ. лицами) обязательств из-за экон-ких, полит-их, соц-ых изменений, также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национ-ого закон-ва.