Управление ликвидностью банка

Для того, чтобы увеличить ликвидность, необходимо:

- наращивать собственный капитал;

- формировать надежные и дешевые кредиты с длительным сроком их нахождения в обороте банка;

- вкладывать средства в мероприятия, приносящие наибольшую прибыль;

- увеличивать ликвидные активы;

- увеличивать оборачиваемость кредитных ресурсов;

- увеличивать доходы банка.

Процесс управления ликвидностью банка включает в себя совокупность действий и методов по управлению активами и пассивами.

Управление активами. Банк должен так размещать средства в активы, чтобы они с одной стороны приносили доход, а с другой – не увеличивали бы риск банка потерять эти средства. Управление активами в банке обычно делятся на 4 группы:

1) вложения государственные ЦБ (ГКО, ОФЗ, облигации)

2) ссуды предприятиям на короткие сроки (3 - месяцев). Львиная доля в этой группе

3) вложения ден. ср-в в покупку акций коммерческих структур. Более повышенный риск, банк вкладывает сюда 20-30% ср-в. Вложение ден. ср-в в 3 группу снижает ликвидность банка, но существенно увеличивает прибыль

4) развитие собственной научно-технической базы (Интернет-банк, пластиковые карты)

КБ может перемещать ср-ва с одного вида активов в другой, чтобы обеспечить формирование наиболее приемлемой структуры активов с точки зрения надежности размещения и исходя из уровня дохода.

Управление пассивами 90% всех пассивов КБ составляют привлеченные ср-ва сторонних организаций, граждан. Остальная часть – собств. ср-ва.

Управление ликвидностью включает в себя:

1) поиск источников заемных ср-в

основной массой привлеченных ср-в являются срочные вклады и депозиты, но их число снижается за счет инфляции в стране. Основной удельный вес в структуре пассивов КБ занимают денежные ср-ва на расчетных и текущих счетах предприятий в КБ и ср-ва на счетах до востребования. Для управления ликвидностью огромное внимание уделяется межбанковскому кредиту (создание альянсов банков, договоренность с ГУЦБ РФ)

2) выбор среди них самых надежных с длительными сроками привлечения

Использование централизованных фондов повышает ликвидность КБ. При большом объеме кредитов в обороте возрастает финансовая устойчивость и ликвидность банков. КБ, которые владеют большими собственными ср-вами, имеют большую ликвидность. Также у этих банков более высокая степень диверсификации.

3) установление оптимального соотношения м/у активами и пассивами, позволяющего банку выполнять свои обязательства перед кредиторами. Издержки банки по привлечению ср-в должны иметь минимально допустимый уровень, чтобы не снижать норму прибыли при размещении привлеченных ср-в.

Управление ликвидностью по международному опыту производится двумя методами:

1) метод общего фонда – все виды ресурсов (вклады, остатки ден ср-в на счетах, депозиты, вклады до востр.) объединяются в общий фонд и из него ср-ва вкладываются туда, где наибольшая прибыльность, но поддерживается финансовое равновесие (прибыль – ликвидность - риск)

Вклад в первую очередь в ЦБ РФ и в КБ-корреспонденты, во вторую очередь – краткосрочные государственные ЦБ, облигации и краткосрочные кредиты, в третью очередь – ссуды клиентам (львиная доля, повышенный риск), в четвертую очередь – ЦБ с длительным сроком погашения.

2) метод распределения активов (метод конверсии средств) – по этому методу в банке определяется несколько центров ликвидности или прибыльности (в России это срочные вклады, вклады до востребования) и из каждого цента ср-ва размещаются в определенные виды активов, в высокодоходные активы с миним. Риском и с финансовым равновесием. Достоинство этого метода в том, что на основе расчета он позовляет установить долю высоколиквидных активов на основе расчетов.