Основы функционирования и информационно-аналитическое обеспечение сделок на рынке межбанковских кредитов (МБК)

Межбанковские кредиты (МБК) — это кредиты, предоставляе­мые одними банками другим, или депозиты банков, размещаемые в других банках. Субъектами кредитных отношений в данном слу­чае являются банки — коммерческие и центральные. Наиболее активные операторы рынка МБК — банки-дилеры, действующие от своего имени и за свой счет, кото­рые могут выступать в качестве заемщиков или кредиторов. Их до­ход — процентная маржа, разница между ставками размещения и привлечения средств. КБ может привлечь кредит другого банка напрямую или через посредника (другой банк, фондовую биржу, брокерскую контору и др.). МБК — довольно дорогой кредитный ресурс, однако в отли­чие от депозитов по ним не устанавливаются резервные требова­ния, поэтому вся сумма полученного МБК может быть использова­на банком для прибыльных вложений. Цена кредитных ресурсов — процентная ставка по кредиту на рынке МБК — складывается при взаимодействии спроса и предло­жения. Представление о состоянии рынка МБК дают определенные показатели:

MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) — средняя ставка по пред­ложениям на продажу,

МIВID (Moscow Interbank Bid) — средняя ставка по предложениям на покупку;

МIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) — средневзвешен­ная фактическая процентная ставка по МБК.

Применяется также показатель INSTAR — средневзвешенная ставка по кратко­срочным МБК.

Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

При отборе контрагентов на рынке МБК банки учитывают пра­вовое положение, финансовое состояние банка – будущего заем­щика, которое определяется на основании данных балансов и эко­номических нормативов. Используется также информация, содер­жащаяся в рейтингах. Основу рейтинга составляет обобщенная характе­ристика по определенному признаку, позволяющая группировать КБ в определенной последовательности по степени убывания дан­ного признака. Рейтинги могут составляться органами банковского надзора на основе анализа данных отчетности банков и данных проверок на местах. Такие рейтинги не публикуются в печати.

Рейтинги независимых рейтинговых агентств основываются на изучении официальной отчетности банков, публикуемой в печати. Такими рейтингами пользуются как профессионалы, так и непрофессионалы.

Существуют три основных метода построения рейтинга:

номерной метод — построение ранговых списков по различным оценочным показателям (например, журнал «Коммерсантъ: день­ги» публикует рейтинговые списки банков по показателям величи­ны капитала, размера чистых активов, прибыльности и др.);

индексный метод — банкам присваиваются индексы (буквен­ный, цифровой или комбинированный) на основе изучения раз­личных показателей деятельности банка. Этот метод очень популя­рен в России;

балльный метод — оценка отдельных показателей работы банка в баллах и выведение сводного показателя, на основании которого банк относится к той или иной группе.