Проверка гипотезы существования тенденции

Прогнозирование временных рядов целесообразно начинать с по­строения графика исследуемого показателя. Однако в нем не всегда прослеживается присутствие тренда. Поэтому в этих случаях необхо­димо выяснить, существует ли тенденция во временном ряду или она отсутствует.

Для временного ряда рассмотрим критерий «восходящих и нисходящих» серий, согласно которому тенденция определяется по следующему алгоритму:

1. Для исследуемого временного ряда определяется последователь­ность знаков, исходя из условий

(7.2)

При этом, если последующее наблюдение равно предыдущему, то учи­тывается только одно наблюдение.

2. Подсчитывается число серий u (n). Под серией понимается последовательность подряд расположенных плюсов или минусов, причем один плюс или один минус считается серией.

3. Определяется протяженность самой длинной серии l _max (n).

4. По таблице, приведенной ниже, находится значение l (n).

Таблица 1

Длина ряда n	n £ 26	26 < n <153	153 < n < 170
Значение l (n)

5. Если нарушается хотя бы одно из следующих неравенств, то гипотеза об отсутствии тренда отвергается с доверительной вероятностью 0,95:

(7.3)

Квадратные скобки неравенства в (7.3) означают целую часть числа.

Пример 1.

Дана динамика ежеквартального выпуска продукции фирмы в ден. ед. С помощью критерия «восходящих и нисходящих» серий сделать вы­вод о присутствии или отсутствии тренда. Доверительную вероят­ность принять равной 0,95.

t

yt

Решение.

Определим последовательность знаков.

t

yt

di

+

–

+

–

+

–

+

–

–

+

+

+

–

+

+

Число серий u (n) = 11, протяженность самой длинной серии l _max (n) = 3, по таблице l (n) = 5. Запишем систему неравенств:

Оба неравенства выполняются, поэтому тренд в динамике выпуска продукции фирмы отсутствует с доверительной вероятностью 0,95.