Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Определение 1.
Под временным рядом (динамическим рядом) в экономике понимается последовательность наблюдений некоторого признака (случайной величины) в последовательные моменты времени.
Определение 2.
Отдельные наблюдения называются уровнями ряда, которые будем обозначать , где – число уровней.
При исследовании экономического временного ряда выделяют несколько составляющих:
(7.1)
где – тренд, плавно меняющаяся компонента, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную тенденцию изменения признака (например, рост населения, изменение структуры потребления, экономическое развитие и т.п.);
– сезоннаякомпонента, отражающая повторяемость экономических процессов в течение не очень длительного периода (года, иногда месяца, недели и т.д., например, объем продаж товаров или перевозок пассажиров в разные времена года);
– циклическаякомпонента, отражающая повторяемость экономических процессов в течении длительных периодов (например, влияние волн экономической активности Кондратьева, демографических «ям», циклов солнечной активности и т.п.);
– случайнаякомпонента, отражающая влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов.
Следует обратить внимание на то, что в отличие от первые три составляющие (компоненты) , , являются закономерными, неслучайными.
Важнейшей классической задачей при исследовании экономических временных рядов является выявление и статистическая оценка основной тенденции развития изучаемого процесса и отклонений от нее.
Если временной ряд представлен в виде суммы составляющих компонентов, как в формуле (7.1), то модель называется аддитивной, если в виде произведения, то мультипликативной или смешанного типа:
yt = utstvtet – мультипликативная форма;
yt = utstvt + et – смешанная форма.
Этапы анализа временных рядов:
· графическое представление и описание поведения временного ряда;
· выделение и удаления закономерных (неслучайных) составляющих временного ряда (тренда, сезонных и циклических составляющих);
· сглаживание и фильтрация (удаление низко- или высокочастотных составляющих временного ряда);
· исследование случайной составляющей временного ряда, построение и проверка адекватности математической модели для ее описания;
· прогнозирование развития изучаемого процесса на основе имеющегося временного ряда;
· исследование взаимосвязи между различными временными рядами.
Среди наиболее распространенных методов анализа временных рядов выделяют корреляционный и спектральный анализ, модели авторегрессии и скользящей средней.
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 1147 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!