Приклади тестових завдань. 1)Підприємство бере кредит під а% річних для проведення реконструкції

До змістового модуля 1

1)Підприємство бере кредит під а% річних для проведення реконструкції. Експерти оцінюють, що ризик, пов’язаний з коливанням сподіваних прибутків, становить 0,6 а%. Необхідно з ймовірністю оцінити рівень сподіваних прибутків, щоб уникнути банкрутства.

2)Інвестор посідає портфель, що складається з двох акцій А та В з нормами прибутку 110% та 120%. Частка акції А становить 30% портфеля. Підрахувати норму прибутку портфеля.

3)Задана матриця функціоналу оцінювання F⁺= . Визначити оптимальний розв’язок за критерієм Вальда.

До змістового модуля 2

1) На початку функціонування об’єкта доход становитиме 1,2 млн. грн. за рік. Термін експлуатації об’єкта – 10 років. Середня величина норми дисконту за усі роки функціонування становить 40%. Оцінити теперішню вартість цього підприємства.

2) Мінімальний рівень сальдо грошових засобів х⁽²⁾=0; к_М=30%; =2 млн. грн.; к_S=0,6 млн. грн..- обсяг однієї угоди. Визначити оптимальну величину сальдо грошових засобів х^* та їх максимальний рівень, скориставшись моделлю М. Міллера і Д.Орра.

3)Показати, що формулою р(х)= задається крива смертей. Знайти інтенсивність смертності у моделі Ерланга, а також середню тривалість життя у цій моделі.

6. Індивідуальні завдання