Оцінка основних параметрів сформованого портфеля інвестицій

Оцінку параметрів сформованого портфелю можна здійснити за критеріями доходності та ризику.

Рівень доходності визначається за наступною формулою:

де РД – рівень доходності інвестиційного портфелю;

РД_і - рівень доходності окремих фінансових інструментів в портфелі;

П_і - питома вага фінансових інструментів в сукупній вартості інвестиційного портфеля.

Рівень ризику портфеля можна розрахувати в такий спосіб:

РР – рівень ризику інвестиційного портфеля;

РСРі – рівень систематичного ризику окремих фінансових інструментів;

Пі – питома вага фінансових інструментів в сукупній вартості інвестиційного портфеля;

РНР – рівень несистематичного ризику портфеля, який був досягнутий в процесі його диверсифікації.

Результатом оцінки є визначення того, наскільки стартові характеристики портфеля відповідають цільовим параметрам його побудови.