Задание 2.12

Имеется классическая линейная модель множественной регрессии, записанная в отклонениях,

где e_t^* – стохастическая ошибка.

Требуется:

1. Показать, что форма этой модели эквивалентна форме классической линейной модели множественной регрессии

y_t = a ₀ + a ₁ х _{1 t} +...+ a_n х_nt + e_t.

2. Определить вектор оценок параметров a ^* =(a ₁^*,..., a_n ^* )¢.

3. Построить ковариационную матрицу вектора оценок a ^*.