Обнаружение гетероскедастичности

1. Анализ случайных остатков на основе графика. На оси абцисс координатной плоскости откладываются значения объясняющей переменной x_i (или линейные комбинации объясняющих переменных), а по оси ординат – либо отклонение , либо . Этот метод является удобным в случае парной регрессии. При множественной регрессии по оси абцисс откладывают значение полученное из эмпирического уравнения регрессии:

2. Тест ранговой корреляции Спирмена, предполагается, что дисперсия отклонений будет либо возрастать, либо убывать с увеличением значения х.

3. Тест (критерий) Глейзера, оценивается регрессионная зависимость модулей случайных отклонений от x_i.