![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Случайные остатки регрессионной модели удовлетворяют свойству гомоскедастичности,если D[
]=const. Если же D[
]≠const, то остатки гетероскедастичны. Наиболее вероятно появление гетероскедастичности в моделях содержащих данные сильно изменяющиеся по абсолютной величине в ходе наблюдения. Проблема гетероскедастичности характерна для перекрестных данных, чем для временных рядов. Это можно объяснить следующим: при перекрестных данных учитываются экономические субъекты (потребители, домохозяйства, фирмы, отрасли), имеющие различные доходы, размеры потребности и т.д. В этом случае возможны проблемы связанные с эффектом масштаба. Во временных рядах обычно рассматриваются одни и те же показатели в различные моменты времени. Например, ВНП, чистый экспорт, темпы инфляции в определенном регионе за определенный период времени.
Дата публикования: 2015-02-03; Прочитано: 173 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!