Проблема гетероскедастичности

Случайные остатки регрессионной модели удовлетворяют свойству гомоскедастичности,если D[ ]=const. Если же D[ ]≠const, то остатки гетероскедастичны. Наиболее вероятно появление гетероскедастичности в моделях содержащих данные сильно изменяющиеся по абсолютной величине в ходе наблюдения. Проблема гетероскедастичности характерна для перекрестных данных, чем для временных рядов. Это можно объяснить следующим: при перекрестных данных учитываются экономические субъекты (потребители, домохозяйства, фирмы, отрасли), имеющие различные доходы, размеры потребности и т.д. В этом случае возможны проблемы связанные с эффектом масштаба. Во временных рядах обычно рассматриваются одни и те же показатели в различные моменты времени. Например, ВНП, чистый экспорт, темпы инфляции в определенном регионе за определенный период времени.