![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Рассмотрим двумерную дискретную случайную величину Ее двумерное распределение можно представить в виде таблицы,
Y X | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ![]() |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
![]() | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ![]() |
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||
![]() | ![]() | ... | ![]() | ... | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
содержащей в соответствующих клетках вероятности произведения событий (или вероятность того, что случайный вектор (
примет значение (
).
Итоговые столбец и строка такой таблицы задают распределения одномерных составляющих или
, называемых маргинальными.
Действительно, распределение одномерной случайной величины X можно получить, вычислив по данным таблицы вероятности которые обозначим через
. Но случайное событие
можно представить как сумму попарно несовместных событий:
откуда по формуле полной вероятности получим
,
Аналогично ,
.
Так как события
образуют полную систему, то сумма вероятностей, помещенных во всех клетках таблицы, равна единице.
Пример 1. В группе 10 студентов, а именно
, где римской цифрой обозначен курс, на котором учится студент, а индексы m и f обозначают пол – соответственно мужской и женский. Определим случайные величины Х -{пол студента}, Y -{курс обучения}. Тогда возможные значения Х = 0 для f, X = 1 для m, Y = 0 для I, Y = 1 для II и т.д., т.е. Х принимает значения от 0 до 1, а Y - от 0 до 3.
Нас интересуют вероятности вида i =1,2;
. Все варианты возможных исходов и их совместные вероятности приведены в таблице
Y X | ![]() ![]() | ||||
0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | |
0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | |
![]() | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
Маргинальные распределения имеют вид:
X | Y | |||||||||
![]() | 0,4 | 0,6 | 1,0 | ![]() | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
Рассмотрим распределение одной из случайных величин, например, X при определенном значении другой . Для этого необходимо вычислить условные вероятности событий
при наступлении события
Обозначив эти условные вероятности через
,
, получим из определения условных вероятностей
.
Таким образом, разделив все элементы k -гоcтолбца таблицы на итоговую вероятность по этому столбцу , получим условное распределение X при
.
Аналогично по формуле
определим условные вероятности значений Y при данном значении .
Сумма вероятностей условного распределения равна 1. Продолжим пример. Найти распределение по половому признаку студентов 2-го курса, т.е. при . Выбрав второй столбец из совместного распределения и разделив его на
, получим требуемое распределение
X | |||
![]() | 1/3 | 2/3 | 1,0 |
Аналогично находим распределение студенток по курсам обучения. Например, для первого
Y | |||||
![]() | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,0 |
Пример 2. Пусть совместное распределение
i = 1,2,3; k = 1,2,3 случайных доходов (в долларах) фирм Х и Y в течение некоторого дня задано таблицей (без
и
)
Y X | -100 | ![]() | ||
-200 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,35 |
0,05 | 0,25 | 0,02 | 0,32 | |
0,01 | 0,02 | 0,30 | 0,33 | |
![]() | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 1,0 |
Найти:
а) Маргинальное распределение и
.
б) Распределение дохода фирмы Y, если фирмой Х был получен доход Х =200$.
в) Средний доход .
Решение:
а)
X | -200 | Y | -100 | |||||||
![]() | 0,35 | 0,32 | 0,33 | 1,0 | ![]() | 0,26 | 0,37 | 0,37 | 1,0 |
б)
Y | -100 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1,0 |
в) $.
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 559 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!