Основная. 1. Philippe Jorion. Value at Risk

1. Philippe Jorion. Value at Risk. Third ed. N.Y., International Edition. 2007.

2. Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark. Risk management. Mc.Graw-hill, Two Penn Plaza, N.Y. 2000.

3. Chris Marrison. The fundamentals of risk measurement. Mc.Graw-hill, Two Penn Plaza, N.Y. 2002.

4. Jean-Paul Chavas. Risk Analysis in Theory and Practice. Elsevier, 2004.

5. George Christodoulakis, Stephen Satchell. The Analytics of Risk Model Validation, Elsevier, 2008.

6. А.Н. Буренин. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Научно-техническое общество имени С.И.Вавилова, 2007

7. В.Ю. Королев, В.Е. Бенинг, С.Я. Шоргин. Математические основы теории риска. М.: Физматлит, 2007

8. Е.В. Булинская. Теория риска и перестрахование. М.: Изд-во мехмата МГУ, Москва, ч. I 2001, ч. II 2006

9. Энциклопедия финансового риск – менеджмента. Под ред. А.А. Лобанова, А.В.Чугунова. М.: 2003

10. Я.М. Миркин, В.Я. Миркин. Англо-русский толковый словарь по финансовым рынкам. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008

11. А.С. Долматов. Математические модели риск-менеджмента. М.: Экзамен, 2007, 319с.

12. Грюнинг Х., Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков (Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском). М.: Весь мир, 2003, 304 с.

13. Down K. Beyong value at risk: the new science of risk management. Chichester, England, John Woley&sons, 274c.

14. Шапкин А. С.. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и К, 2004, 544с.

15. Z. Bodie, R.C. Merton, D. L. Cleeton. Financial Economics. New Jersey: Pearson Education, 2009.

16. Glasserman. Monte-Carlo Methods in Financial Engineering. New-York: Springer, 204, 596c.

17. E. Jonden, S.H. Poon, M. Rockinger. Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions. U.S.: Springer, 2007, 541 c.