![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Код вопроса: 5.2.84
Цена спот акции 100 руб., ставка без риска 10% годовых. По акции через
два месяца выплачивается дивиденд в размере 8 руб. Определить
верхнюю границу премии трехмесячного европейского опциона колл на
эту акцию с ценой исполнения 50 руб.
Ответы:
A. 92,13 руб.
B. 100 руб.
C. 107,87 руб.
D. 108 руб.
Код вопроса: 5.2.85
Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска
для 65 дней 8% годовых. В последний день действия контракта на акцию
выплачивается дивиденд в размере 2 руб. Определить нижнюю границу
премии европейского опциона колл, который заключается на 65 дней.
Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,4 руб.
C. 4,43 руб.
D. 4,93 руб.
Код вопроса: 5.2.86
Цена спот акции 105 руб., цена исполнения 100 руб., ставка без риска
равна 10% годовых. Через 60 дней на акцию выплачивается дивиденд в
размере 3 руб. Определить нижнюю границу премии европейского
опциона колл, который заключается на 90 дней. Финансовый год равен
365 дням.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 1,95 руб.
C. 4,46 руб.
D. 4,88 руб.
Код вопроса: 5.2.87
Европейский опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает
через 90 дней. Цена спот акции 100 руб., на акцию в последний день
действия контракта выплачивается дивиденд в размере 3 руб., ставка без
риска 10% годовых. Определить нижнюю границу премии опциона. База
365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 0,52 руб.
C. 2,93 руб.
D. 3 руб.
Код вопроса: 5.2.88
Цена спот акции 95 руб., на акцию через 60 дней выплачивается
дивиденд в размере 3 руб., ставка без риска 10% годовых. Европейский
опцион пут на акцию с ценой исполнения 100 руб. истекает через 90
дней. Определить нижнюю границу премии опциона. База 365 дней.
Ответы:
A. 0 руб.
B. 2,59 руб.
C. 5,54 руб.
D. 7,81 руб.
Код вопроса: 5.2.89
Имеется два европейских годичных опциона колл. Цена исполнения
первого Х1=95 руб., второго - Х2=100 руб., Первый стоит с1=10 руб.,
второй - с2=5руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен
ли арбитраж.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитраж возможен
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитраж возможен, если цена базисного актива меньше 100 руб.
Код вопроса: 5.2.90
Имеется два трехмесячных европейских опциона колл. Цена исполнения
первого Х1=150 руб., второго - Х2=170 руб. Первый стоит с1=25 руб.,
второй - с2=5 руб. Ставка без риска 6% годовых. Определить, возможен
ли арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй,
полученную сумму размещает на депозит на три месяца
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает базисный актив
Код вопроса: 5.2.91
Имеется два американских трехмесячных опциона колл. Цена исполнения
первого Х1=95 руб., второго - Х2=100 руб. Первый стоит с1=10 руб.,
второй - с2=4 руб. Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить
действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, покупает второй опцион и
базисный актив
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает первый опцион и покупает второй
опцион
Код вопроса: 5.2.92
Имеется два европейских годичных опциона пут. Цена исполнения
первого Х1=95 руб., второго - Х2=100 руб. Первый стоит р1=5 руб., второй
- р2=10 руб. Ставка без риска 10% годовых. Определить, возможен ли
арбитраж, и перечислить действия арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает
второй опцион
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый
опцион, полученную сумму размещает на депозит
Код вопроса: 5.2.93
Имеется два американских трехмесячных опциона пут. Цена исполнения
первого 95 руб., второго - 100 руб. Первый стоит 4 руб., второй - 10 руб.
Определить, возможен ли арбитраж, и перечислить действия
арбитражера.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Арбитражер продает первый опцион, занимает деньги и покупает
второй опцион
C. Для ответа на вопрос недостаточно данных
D. Арбитражер продает второй опцион и покупает первый
опцион
Код вопроса: 5.2.94
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 100
руб. Срок действия контрактов пять месяцев. Цена опциона колл 5 руб.
Цена спот акции 100 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить
величину премии опциона пут.
Ответы:
A. 1 руб.
B. 5 руб.
C. 5,21 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.1.95
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 200
руб. Срок действия контрактов шесть месяцев. Цена опциона пут 6 руб.
Цена спот акции 200 руб. Ставка без риска 8% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить
величину премии опциона колл.
Ответы:
A. 13,69 руб.
B. 7,69 руб.
C. 1,69 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
Код вопроса: 5.1.96
Цена исполнения европейских опционов колл и пут на акции равна 300
руб. Срок действия контрактов три месяца. Цена опциона колл 10 руб.
Цена спот акции 300 руб. Ставка без риска 10% годовых. В течение
действия контрактов дивиденды на акции не выплачиваются. Определить
величину премии опциона пут.
Ответы:
A. 2,68 руб.
B. 17,32 руб.
C. 0,32 руб.
D. Для ответа на вопрос недостаточно данных
обсуждение вопросов, решение задач, онлайн-тренажер ФСФР
49 / 124
|
Вопросы и ответы к базовому экзамену (с 16 сентября 2012)
Дата публикования: 2014-12-25; Прочитано: 1347 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!