![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Код вопроса: 5.2.42
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 10% годовых. Фактическая
форвардная цена акции с поставкой через 180 дней 210 руб. Какую
прибыль может получить арбитражер на момент заключения контракта.
Перечислить действия арбитражера. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. Покупает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает акцию
на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,13 руб.
C. Продает контракт, занимает на 180 дней 200 руб., покупает акцию на
спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,14 руб.
D. Продает контракт, занимает на 180 дней 200,13 руб., покупает
акцию на спотовом рынке; арбитражная прибыль 0,13 руб.
Код вопроса: 5.2.43
Процентная ставка 10% годовых. Теоретическая и фактическая
трехмесячные форвардные цены не равны. Арбитражер определил, что к
моменту окончания контракта через три месяца его прибыль составит 2
руб. Определить величину арбитражной прибыли на момент заключения
контракта.
Ответы:
A. 1,95 руб.
B. Данных для решения задачи недостаточно
C. 1,82 руб.
Код вопроса: 5.2.44
Цена спот бескупонной облигации 95%, ставка без риска - 10%.
Определить форвардную цену облигации с поставкой через два месяца.
Ответы:
A. Данных для решения задачи недостаточно
B. 104,5%
C. 96,58%
D. 93,41%
Код вопроса: 5.2.45
Длинное хеджирование применяется для:
Ответы:
A. Страхования от падения цены базисного актива
B. Страхования от роста цены базисного актива
C. Страхования опционными контрактами
Код вопроса: 5.1.46
Короткое хеджирование применяется для:
Ответы:
A. Страхования от падения цены базисного актива
B. Страхования от роста цены базисного актива
C. Страхования опционными контрактами
Код вопроса: 5.1.47
Инвестор купил расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 руб. и
продержал его до момента истечения. Котировочная цена в последний
день действия контракта равна 80 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 20 руб.
B. Проиграл 20 руб.
C. Выиграл 180 руб.
D. Проиграл 180 руб.
Код вопроса: 5.1.48
Инвестор продал расчетный фьючерсный контракт на акцию по 100 руб.
и продержал его до момента истечения. Котировочная цена в последний
день действия контракта равна 80 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 20 руб.
B. Проиграл 20 руб.
C. Выиграл 180 руб.
D. Проиграл 180 руб.
Код вопроса: 5.1.49
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и купил фьючерс на
эту акцию по 90 руб. Через неделю он продал акцию за 90 руб. и закрыл
фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый результат для
инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 23 руб.
B. Выиграл 13 руб.
C. Проиграл 3 руб.
Код вопроса: 5.1.50
Инвестор купил акцию за 80 руб. на спотовом рынке и продал фьючерс
на эту акцию по 90 руб. Через неделю он продал акцию за 90 руб. и
закрыл фьючерсную позицию по 103 руб. Определить финансовый
результат для инвестора.
Ответы:
A. Выиграл 23 руб.
B. Выиграл 13 руб.
C. Проиграл 3 руб.
Код вопроса: 5.1.51
Цена спот акции 200 руб., ставка без риска 8%. Определить 50-дневную
форвардную цену акции. Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 202,22 руб.
B. 200 руб.
C. 202,19 руб.
D. Недостаточно данных для решения задачи
Код вопроса: 5.2.52
Цена спот акции 120 руб., ставка без риска 6%. Фактическая форвардная
цена акции с поставкой через 35 дней равна 120,61 руб. Определить,
возможен ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую прибыль может
получить арбитражер к моменту окончания действия контракта.
Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен.
B. 0,61 руб.
C. 0,08 руб.
D. Недостаточно данных для решения задачи
Код вопроса: 5.2.53
Цена спот акции 100 руб., через два месяца на акцию выплачивается
дивиденд в размере 5 руб. Определить трехмесячную форвардную цену
акции, если ставка без риска на два месяца равна 4,4% годовых, на три
месяца - 4,6% годовых.
Ответы:
A. 95 руб.
B. 96,13 руб.
C. 101,1 руб.
D. 104,96 руб.
Код вопроса: 5.2.54
Цена спот акции 200 руб., через три месяца на акцию выплачивается
дивиденд в размере 10 руб. Ставка без риска для трех месяцев равна
5,4% годовых, для пяти месяцев - 6% годовых. Фактическая
пятимесячная форвардная цена равна 194,89 руб. Определить, возможен
ли арбитраж. Если арбитраж возможен, какую величину арбитражной
прибыли можно получить к началу заключения контракта.
Ответы:
A. Арбитраж не возможен
B. 0,87 руб.
C. 5,12 руб.
D. 9,87 руб.
Код вопроса: 5.2.55
Курс доллара равен 28,2 руб., трехмесячная ставка без риска по рублям -
8%, по долларам - 4% годовых. Определить трехмесячный форвардный
курс доллара.
Ответы:
A. 28,48 руб.
B. 27,92 руб.
C. 28,74 руб.
D. 27,64 руб.
Код вопроса: 5.2.56
Цена спот пшеницы равна 2 000 руб. за тонну, ставка без риска для 90
дней - 6% годовых, расходы по хранению и страхованию за этот период
составляют 50 руб. Определить 90-дневную форвардную цену пшеницы.
Финансовый год равен 365 дням.
Ответы:
A. 20 050 руб.
B. 1 982,37 руб.
C. 1 970,84 руб.
D. 2 079,59 руб.
обсуждение вопросов, решение задач, онлайн-тренажер ФСФР
46 / 124
|
Вопросы и ответы к базовому экзамену (с 16 сентября 2012)
Дата публикования: 2014-12-25; Прочитано: 1854 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!