Обнаружение мультиколлинеарности

Высокий коэффициент детерминации и низкие статистики некоторых переменных свидетельствуют о наличии мультиколлинеарности. Также о наличии мультиколлинеарности свидетельствуют высокие значения частных коэффициентов корреляции (коэффициенты корреляции между двумя переменными, очищенные от влияния других переменных). Например, при трех факторах х₁, х₂, х₃ частный коэффициент корреляции между х₁ и х₂ равен:

Аналогично вычисляются r_13.2 и r_23.1.

Пример. В модели три фактора х₁, х₂, х₃. Коэффициенты корреляции r₁₂ = 0,44, r₁₃ = - 0,35, r₂₃ = 0,51. Найдем частный коэффициент корреляции между х₁ и х₂.

Мультиколлинеарность присутствует так как частный коэффициент корреляции больше 0,7.