Суть и последствия мультиколлинеарности

Мулътиколлинеарность – это линейная взаимосвязь двух или нескольких объясняющих переменных.

Последствия мультиколлинеарности:

1) Большие стандартные ошибки , что расширяет доверительные интервалы теоретических коэффициентов уравнения линейной регрессии.

2) Уменьшаются статистики , поэтому возможен вывод о статистической незначимости коэффициента β_i.

3) b_i и , становятся очень чувствительными к малейшим изменениям данных.

4) Затрудняется определение вклада каждой из объясняющих переменных в объясняемую уравнением линейной регрессии дисперсию результативного признака.

5) Возможно получение неверного знака у коэффициентов регрессии.