Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Рассматривается связь величин вида у – а + bх. Предполагается, что стандартное отклонение σi = σ(εi) пропорционально значению переменной х в этом наблюдении: п – число наблюдений. Также предполагается, что εi имеет нормальное распределение и отсутствует автокорреляция (будет рассмотрена в дальнейшем). Все п наблюдений упорядочиваются по величине х. Эта упорядоченная выборка делится на три примерно равные части объемов k, п – 2 k и k соответственно. При n = 30 k = 11, при п = 60 k = 22.
Для каждой из выборок объема k оценивается свое уравнение регрессии и находятся суммы квадратов отклонений и соответственно.
Зададим доверительную вероятность р. α = 1 – р. По F -таблицам находим граничную точку где т – число факторов модели.
Статистика F = S3 / S1.
Если F < то на уровне значимости α принимается гипотеза об отсутствии гетероскедастичности. Иначе гипотеза об отсутствии гетероскедастичности отклоняется. Для множественной регрессии тест обычно проводится для того фактора, который в максимальной степени связан с σj. При этом выбирают k > т + 1. Если нет уверенности относительно выбора фактора хj, то данный тест можно осуществить для каждого фактора.
Дата публикования: 2014-11-28; Прочитано: 450 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!