Числовые характеристики условных законов распределения

Для описания условных законов распределения можно использовать различные характеристики подобно тому, как для одномерных распределений.

Наиболее важной характеристикой является условное математическое ожидание.

Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины при ( – определённое возможное значение случайной величины ) называется сумма произведений возможных значений на их условные вероятности:

.

Для непрерывных случайных величин:

,

где – условная плотность распределения случайной величины при .

Аналогично, условным математическим ожиданием дискретной случайной величины при ( – определённое возможное значение случайной величины ) называется сумма произведений возможных значений на их условные вероятности:

.

Для непрерывных случайных величин:

,

где – условная плотность распределения случайной величины при .

Аналогично вводятся условные дисперсии и условные моменты более высоких порядков (предлагаем это сделать самостоятельно).