Проверка независимости значений уровней случайной компоненты

Данная проверка осуществляется для выявления существующей автокoрреляции остаточной последовательности, то есть зависимости последующего значения отклонения от предыдущего. Эта проверка может производиться по ряду критериев.

Наиболее распространенным является d-критерий Дарбина-Уотсона. Расчетное значение этого критерия находится по формуле:

Расчетное значение d-критерия в интервале от 2 до 4 свидетельствует об отрицательной связи. В этом случае его надо преобразовать по формуле:

и в дальнейшем использовать значение d’. Расчетное значение критерия d или d’ сравнивается с верхним d₂ и нижним d₁ критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

Для 5%-го уровня значимости эти значения для ряда количества определяемых параметров к приведены в таблице 26:

Таблица 26

n	p=1	p=2	p=3
d1	d2	d1	d2	d1	d2
	1,08	1,36	0,95	1,54	0,82	1,75
	1,20	1,41	1,10	1,54	1,00	1,68
	1,35	1,49	1,28	1,57	1,21	1,65

Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d₂, то гипотеза о независимости уровней остаточной последовательности, то есть об отсутствии в ней автокорреляции принимается.

Если расчетное значение d меньше нижнего табличного d₁,то эта гипотеза отвергается и модель считается неадекватной.

Если значение d находится между значениями d₁ и d₂, включая сами эти значения, то считается, что нет достаточных оснований, делать тот или иной вывод и необходимы дальнейшие исследования, например по большему числу наблюдений.

Вывод об адекватности модели делается, если все 4 проверки свойств остаточной последовательности дают положительный результат. Для адекватных моделей имеет смысл ставить задачу оценки их точности.