![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Данную стратегию применяют в случае, если хеджер уверен в существенном падении цен в краткосрочном периоде и желает застраховать этот риск.
Прибыль определяется максимальной стоимостью базового актива (S) за вычетом цены исполнения опциона (A) минус премия (P) (рис. 1).
Таким образом, держатель опциона остается при S - P, а при любой цене базового актива, меньшей, чем S - P, он получает прибыль, которая ограничена только тем, что цена базового актива не может упасть ниже нулевой отметки. При любой цене, большей, чем S - P, держатель опциона несет убытки.
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 276 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!