Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Одним из основных препятствий эффективного применения множественного регрессионного анализа является мультиколлинеарность. Она возникает в случаях существования достаточно тесных линейных статистических связей между объясняющими переменными X1, X2, X3,... Xk. В результате мультиколлинеарности матрица парных коэффициентов корреляции становится слабообусловленной, близкой к вырожденной.
Точных количественных критериев для определения наличия или отсутствия мультиколлинеарности не существует. Однако существуют некоторые рекомендации по выявлению этого негативного явления, на которые следует обратить внимание. На практике о наличии мультиколлинеарности обычно судят по матрице парных коэффициентов корреляции. Если один из элементов матрицы R больше 0,8, т.е. | rij | > 0,8, то считают, что имеет место мультиколлинеарность и в уравнение регрессии следует включать только один из показателей Xi или Xj (как правило, тот, который имеет наибольшую связь с Y).
Прежде, чем переходить к построению регрессионной модели, необходимо проверить объясняющие переменные на наличие мультиколлинеарности. Для этого рассмотрим матрицу парных коэффициентов корреляции между факторными признаками Xi.
Таблица 11
Матрица парных коэффициентов корреляции факторных признаков
X1 | X2 | X3 | X4 | |
X1 | 0,198409 | -0,233376 | 0,021751 | |
X2 | 0,198409 | -0,656779 | -0,073867 | |
X3 | -0,233376 | -0,656779 | 0,027049 | |
X4 | 0,021751 | -0,073867 | 0,027049 |
Поскольку значения коэффициентов корреляции для всех пар объясняющих переменных не превышают по модулю 0,8, то нет необходимости сокращать набор объясняющих переменных.
3.2. Построение регрессионной модели и её интерпретация
Будем использовать алгоритм пошагового регрессионного анализа с последовательным исключением незначимых регрессоров, пока все входящие в регрессионную модель факторы не будут иметь значимые коэффициенты.
Построение и оценка регрессионной модели осуществляется в Excel с помощью модуля регрессии пакета анализа данных. (Если по каким-то причинам недоступен пакет анализа данных, все основные параметры регрессионной модели можно получить с помощью встроенной статистической функции Excel ЛИНЕЙН и остальные расчёты произвести по формулам, рассматриваемым далее).
Выбираем в меню (Office 2003)
СЕРВИС
Анализ данных (Data Analysis)
Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 1832 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!