![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
Рассмотрим особенности разработки прогнозов стационарного процесса – временного ряда, описываемого обобщенной моделью авторегрессии-скользящего среднего порядка (k, m) (выражение (6.87)):
где в общем случае представляет собой центрированную переменную с математическим ожиданием m.
Таким образом, данную модель можно переписать в несколько измененном виде:
и после очевидных упрощений – в следующем виде:
Предположим, что оценки математического ожидания ошибок и оценок коэффициентов модели были получены на основе временного ряда у 1, у 2,..., уT.
Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 263 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!