Ноздрина Н. А

Н 78 Эконометрика: множественная регрессия, система эконометрических уравнений и временные ряды в эконометрических исследованиях.

Учебное пособие / Н. А. Ноздрина – Димитровград: ДИТУД, 2006. -80 с.

Учебное пособие составлено на основании Государственного образовательного стандарта высшего и профессионального образования второго поколения. Содержит вводный теоретический и практический материал по разделам: множественная регрессия и корреляция; системы эконометрических уравнений; моделирование одномерных временных рядов.

Даны практические задачи и контрольные задания для выполнения их на компьютере, приведены контрольные вопросы.

Пособие предназначено для студентов специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109) дневной, сокращенной и заочной форм обучения.

УДК 330.43 (075.8)

ББК 65в6я73

© Н. А. Ноздрина

© ДИТУД УлГТУ, оформление, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

1. Множественная регрессия и корреляция.. 4

1.1. Виды многофакторных моделей. 4

1.2. Оценка параметров уравнения множественной регрессии. 5

1.3. Расчет коэффициентов эластичности. 7

1.4. Показатели корреляции и детерминации, их использование. 9

1.5. Оценка надежности результатов множественной регрессии, корреляции и фактора дополнительно включенного в модель. 12

1.6. Решение типовых задач. 14

1.7. Практические задачи. 20

1.8. Реализация типовых задач на компьютере. 31

Контрольные вопросы.. 41

2. Система эконометрических уравнений.. 43

2.1. Виды систем уравнений. 43

2.2. Проблема идентификации. Необходимое и достаточное условие. 44

2.3. Методы оценивания параметров структурной модели. 47

2.4. Практические задания. 51

Контрольные вопросы.. 58

3. временные ряды в эконометрических исследованиях 59

3.1. Выявление структуры временного ряда. 59

3.2. Моделирование тенденции временного ряда. 62

3.3. Моделирование сезонных и циклических колебаний. 64

3.4. Прогнозирование по моделям временного ряда. 70

2.4. Практические задачи. 71

Контрольные вопросы.. 80

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.. 80