Характеристики риска

Риск имеет математически выраженную вероятность наступления определенного события, которая опирается на статистические данные или экспертные оценки и может быть математически рассчитана. Характеристики риска:

· математическое ожидание - это средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов используются вероятности их достижения.

· дисперсия - представляет собой средневзвешенное из квадратов отклонений случайной величины от ее математического ожидания (т.е. отклонений действительных результатов от ожидаемых), мера разброса

· квадратный корень из дисперсии называется стандартным отклонением и показывает степень разброса возможных результатов по проекту.

· коэффициент вариации показывает, какую долю среднего значения случайной величины составляет ее средний разброс

· коэффициент корреляции показывает связь между переменными, состоящую в изменении средней величины одной из них в зависимости от изменений другой.

Классификация рисков:

Разделение по определенным критериям.

1) По характеру последствий:

- чистые (предполагают только вероятность ущерба)

- спекулятивные (предполагают как вероятность ущерба, так и возможность выигрыша)

2) По времени возникновения: - ретроспективные; - текущие; -перспективные

3) По фактору возникновения: - природные; - политические; - социальные;- экономические

4) По сферам возникновения

- производственные (невыполнение обязательств)

- коммерческие (в процессе реализации товаров и услуг)

- финансовые (невыполнение финансовых обязательств)

5) По характеру учета: - внешние; - внутренние

6) По частоте: - частые; - средние;- редкие.

6) По уровню исследования (от большего к меньшему)

Мегариски (риски, связанные с международными событиями), макрориски (риски, связанные с политикой государства, процентной ставкой по кредиту, экономической поддержкой предпринимательства), мезориски (отраслевые и региональные риски), микрориски (риски среды, в которой осуществляется деятельность предприятий), внутренние риски (риски деятельности прелприятия, персонала, техники и т.д.).

Если рассматривать внутренние риски, то необходимо учесть, что каждую организацию можно представить в виде 3 систем: техническая, социальная, экономическая.

Соответственно рассматривают:

- риски технические и технологические (отказ техники);

- риски социальные (связаны с поведением людей, непрофессионализм, болезни..);

- риски экономические (связаны с движением фннансов);

Помимо этого выделяют информационные риски (потеря информации), физические риски (потеря руководства).

Ещё к внутренним рискам в деятельности корпораций относят: организационно-правовая форма организации как фактор риска; персонал организации как фактор риска, криминальные действия персонала

Бывают ещё риски, связанные с: средствами производства; предметом труда; процессом производства; маркетингом.

Классификаций рисков очень много!!

Формируя классификацию, связанную с производственной деятельностью, можно выделить следующие риски:

· Организационные риски - это риски, связанные с ошибками менеджмента компании, ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ, то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании.

· Рыночные риски - это риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр.

· Кредитные риски - риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства в полной мере в срок. Эти риски существуют как у банков (риск не возврата кредита), так и у предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, и у организаций, работающих на рынке ценных бумаг

· Юридические риски - это риски потерь, связанных с тем, что законодательство или не было учтено вообще, или изменилось в период сделки; риск несоответствия законодательств разных стран; риск некорректно составленной документации, в результате чего контрагент в состоянии не выполнять условия договора и пр.

· Технико-производственные риски - риск нанесения ущерба окружающей среде (экологический риск); риск возникновения аварий, пожаров, поломок; риск нарушения функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании и монтаже, ряд строительных рисков и пр.