Эконометрияның ғылым ретінде пайда болуынан тарихи деректер

Әрбір ғылымның, соның ішінде ЭМ – нің да пайда болуының әртүрлі күрделі өткелдері бар.

Ең бірінші ғалымдар кагортасы – В. Петти (1623 – 1667), Г. Кинг (1648 – 1712), Ч. Давенант (1656 – 1714) ұлттық табысты зерттеуге сандар мен сандық факторларды қолданған. Олардың зерттеулері көбіне салым салу (налогооблажение), ақша айналымы, халықаралық сауда мен финанс жөнінде болған. ХҮІІ ғасырдағы «Саяси арифметика» журналында жарияланған еңбектерінде саяси – экономикалық анализ сұраныс заңдылығына арналғанмен И.Ньютонның физикада ашқан жаңалықтарынан, заңдылықтарынан кем түспеген. Себебі – экономиканың анықталмағандықтарының есепке алынуының қиындығынан еді.

Ф. Гальтон (1822 – 1911), К. Пирсон (1857 – 1936) ж.б. ғалымдардың статистикалық теорияны пайдалануы кәзіргі Эконометрияның дамуының алғашқы үлкен қадамы болды. Осылайша, ХІХ ғасырда ағылшын биологы К.Пирсон ЭТ-ға МС қолданып, сызықтық регрессия функциясын ашты.

ХХ ғ. ағылшын ғалымы Г. Хукер (1901 ж.) Пирсонның зерттелулерін пайдаланып, экономикалық көрсеткіштер арасындағы байланысын өсімшелері (приращения) арқылы зерттеп, корреляциялық – регрестік анализ негізін салды.

Р. Фишер (1928 ж.) дисперсиялық анализ арқылы эконометрияны болжам жасау, практикалық шешім қабылдау аппаратына айналдырды.

В. Перето, Кобба-Дуглас, Г. Мур еңбектерінде өндірістік функциялар, табыс, сұраныс заңдылықтарын анықтау үшін статистикалық зерттеулер жүргізген, эмпириялық байланыстар құрастырылған.

Жедел индустриялау кезеңінде көптеген әлеуметтік проблемалар ЭТ-ға (шындыққа) сәйкес келмей қалды. Бұл кезеңдегі Г.Мурдың (1869 – 1956) «Табыс заңдылықтарын» статистикалық корреляциялық, регрессиялық, динамикалық қатарға анализ арқылы зерттеуі көрнекті еңбек болды.

ЭМ құрылуына айырықша әсер еткен У. Пирсонның (1878 – 1937) басшылығымен құрылған гарвард экономикалық барометрі болды. 1903 – 1914 жылға шейін ол 5 көрсеткіштен тұратын, кейін А – фондылық, В – тауарлық, С – ақшалық нарықтың сызықтары болып, арифметикалық орта көрсеткіш ретінде қарастырылып, олардың ауытқулары сезон сайын зерттеліп тұрды.

1925 жылдан бастап гарвард барометрі айқындаушы рөлінен айырылып қалды. Авторларының айтуынша бұл кезде АҚШ-та экономиканы, әсіресе макроэкономиканы айқындап отыратын басқа күштірек экономикалық фактор пайда болған (Мысалы В. Леонтьевтің (1906 – 1999) еңбегі «Шығын-өнім»).

Совет математигі Е. Слуцкийдің зерттеуі кезкелген экономикалық барометрде заңдылық болуы мүмкін емес деген пікір тудырды.

1912 ж. И.Фишер ЭТ-ны математика мен статистика арқылы дамыту идеясын ұсынып, экономистердің тобын құрды. Бірақ тек қана 1930 ж. И. Фриш, Р. Фишер, Я. Тинберген, П. Шумпетер, О. Андерсон Фриштың инициативасымен 1950 жылға шейін 1000 ғалым, оқымыстылардан тұратын экономикалық қоғам құрылып Р.Фриш (норвегиялық) оған «Эконометрика» деген атақ берді; аттас журналда еңбектері еркін жарияланды.

Кәзіргі кезеңде эконометриялық модельдердің әр түрі бар, олардың кейбіреулері 100 ден бастап, 1000 шейін теңдеулерден тұратын, күрделі проблемаларды шешуге арналған модельдер. Сонымен гарвард барометрінің орнына микро-макро экономикада қолданылатын аналитикалық модельдер келді.

Жаңа пайда болған Эконометрия ғылымының маңызының зор екенін айғақтайтын тағы бір факт 2000 жылға шейін эконометристердің 4 рет Нобель силығына ие болғандықтары.

1. 1969 ж. Фриш Р., Тинберг Я., «Экономикалық құбылыстардың математикалық модельдеріне анализ».

2. 1980 ж. Клеин Л., «Саясаттағы құбылмалықтың ЭМ моделі».

3. 1989 ж. Хвавельмо Т. «ЭМ ықтималдық негіздері».

4. 2000 ж. Хекман «Дискреттік қорытындылау әдісінің теориясы» еңбектері үшін ие болған.

Билет № 6. Мультиколлинеарлық

ЕКК әдісіне негізделген регрессивтік анализ дұрыс қорытынды беру үшін Гаусс-Марков шарттары деп аталынатын шарттар орындалуы керек.

1. - әртүрлі таңдама бойынша кездейсоқ шама -дің математикалық үміті нөлге тең болу шарты.

Мысалы, сызықтық регрессивтік модельдегі , .

Мұндағы - түсіндірілетін (қорытынды) айнымалы, кездейсоқ емес - түсіндіретін (фактоллық) айнымалы, ал - ормальды үлестрілген кездейсоқ шама.

2. - әртүрлі таңдамалар үшін тұрақты.

3. , - кездейсоқ шамалар өзара байланыста емес (корреляциялық байланысы жоқ).