Критерии оценки решения

Выбор критерия оценки вариантов решений управленческой задачи – это стратегическое решение, от которого зависит исход многих текущих решений.

f_kj - оценка j-ой альтернативы принимаемого решения при к-ом варианте производственной ситуации.

1. Критерий Вальда (наибольшая осторожность)

J= MAX MIN f_kj «Рассчитывай на худшее»

J k

2. Критерий Сэвиджа (минимизация большого риска)

J= MIN MAX f_kj «Рассчитывай на лучшее»

J k

3. Критерий Лапласа

«Ориентируйся на среднее»

4. Критерий крайнего оптимизма

J= MAX MAX f_kj «Верь в удачу»

J k

5. Критерий максимального сожаления

J= MIN {MAX f_kj - f_kj } «Меньше сожаления в будущем»

K, J k,j

6. Критерий Гурвица

J= MAX { α MIN f_kj + (1-α) MAX f_kj } «Компромисс»

J k k

7. Критерий математического ожидания

J= MAX Σp _kj f_kj

J k

Где p _kj – вероятность реализации к-го варианта ситуации.

Метод использования аналогов заключается в отыскании и использовании сходства, подобий явлений, предметов, систем и их сопоставлении (иногда подсознательном) с другими более или менее аналогичными объектами.

Для этого метода, как и для метода экспертных оценок характерен определенный субъективизм, поскольку большое значение имеют интуиция, опыт и знания аналитика.

Контрольные вопросы

1. Как оценить эффективность капитальных вложений?

2. Как оценить эффективность финансовых вложений?

3. Приведите пример показателя эффективности инвестиционных проектов на недисконтированной основе. Как его можно проанализировать?

4. Как рассчитать чистую текущую стоимость? Что она показывает?

5. Как влияет риск на инвестиционную привлекательность фирмы? С помощью какой модели это можно оценить?