Преобразование Фишера

Задачи к курсу «Эконометрика».

Корреляционный анализ.

Сведения из теории.

Двумерная модель.

1. Оценки:

2. Проверка значимости

.

Здесь – уровень значимости, – объем выборки, -квантиль распределения Стьюдента с n степенями свободы. Коэффициент детерминации указывает долю дисперсии одной случайной величины, обусловленную вариацией другой.

Преобразование Фишера

.

Доверительный интервал с доверительной вероятностью , -квантиль уровня нормальной случайной величины

u , где .